Recent Submissions

  • CVaR optimization of high dimensional portfolios using dynamic factor copulas 

    Alovisi, Gustavo (2022) [Dissertation]
    Modelos de cópulas tornaram-se um método popular para a otimização de portfólios via Valor-em-Risco Condicional (CVaR). A abordagem de estimação normalmente é composta por dois passos: no primeiro, modelos ARMA-GARCH uni ...
  • Combining LASSO-Type methods with a smooth transition random forest 

    Gandini, Alexandre Luís Debiasi (2022) [Dissertation]
    In this work, we propose a novel hybrid method for the estimation of regression models, which is based on a combination of LASSO-type methods and smooth transition (STR) random forests. Tree-based regressions are known for ...
  • Modelos dinâmicos para séries temporais positivas 

    Carlos, Jonas Hendler (2022) [Dissertation]
    Baseado em trabalhos de Ferrari and Cribari-Neto (2004), Rocha and Cribari-Neto (2009), Pumi et al. (2019b) e Bourguignon et al. (2021), este trabalho propõe a construção de modelos autoregressivos de médias móveis em que ...
  • Regressão quantílica suavizada : uma aplicação a séries temporais 

    Natal, Miguel Jandrey (2021) [Dissertation]
    A regressão quantílica modela quantis condicionais da variável resposta e traz o conceito de quantil para a estrutura de modelos lineares generalizados. Embora a regressão quantílica – tal como a conhecemos hoje – tenha ...
  • Carta de controle para processos em batelada através de uma abordagem “Model Free” utilizando U-estatísticas 

    Cintra, Renan Faraon (2022) [Dissertation]
    Este trabalho propõe uma abordagem Model Free baseada na teoria das U-estatísticas para monitorar processos em batelada. Processos em batelada produzem séries temporais, em que cada uma delas representa sucessivas medições ...
  • Classificação com inferência para dados de alta dimensão 

    Lacerda, Eduardo Cavalli (2022) [Dissertation]
    Neste trabalho propomos um método de classificação com inferência para dois ou mais grupos no contexto de alta dimensionalidade e baixo tamanho amostral. Nesse contexto, o método de classificação proposto é comparado com ...
  • Global variable selection for quantile regression 

    Bellini, Tais Loureiro (2022) [Dissertation]
    A regressão quantílica fornece um modelo parcimonioso para a função quantílica condicional da variável resposta Y dado o vetor de covariáveis X, e descreve toda a distribuição condicional da resposta, produzindo estimadores ...
  • Sparse precision matrix estimation in phylogenetic trait evolution models 

    Pinheiro, Felipe Grillo (2022) [Dissertation]
    Os modelos filogenéticos para evolução de traços (fenotípicos) permitem a estimativa de correlações evolutivas entre um conjunto de traços observados numa amostra de organismos relacionados. Ao modelar diretamente a evolução ...
  • Uma nova estatística para a formação de redes decorrelação entre variantes genéticas 

    Jaeger, Janaína Pacheco (2022) [Dissertation]
    A relação causal entre polimorfismos genéticos e diferentes fenótipos tem fundamental interesse em diversas áreas biológicas. Os Estudos de Associação Genômica Ampla (GWAS) testam milhares de variantes do genoma em busca ...
  • Inferência em agrupamento considerando múltiplos grupos 

    Bello, Débora Zava (2021) [Dissertation]
    Métodos de agrupamento são ferramentas úteis na identificação de padrões em conjuntos de dados. No contexto de alta dimensionalidade e tamanho amostral pequeno, o desafio de decidir se o agrupamento encontrado é estatisticamente ...

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