Navegação Economia por Assunto "Risk measures"

Resultados 1-2 de 2

    • Arbitrage pricing through risk measures 

      Araújo Júnior, Luiz Carlos de (2023) [Dissertação]
      This work provides an extension of the conic finance framework, through a new spread function that allows each side of the trade to be calculated using a distinct distortion. In this way, we return to the original conic ...

    • Estimação de medidas de risco para portfólios de altas dimensões através de cópulas fatoriais 

      Bartels, Mariana (2015) [Dissertação]
      No mercado financeiro, estimar o risco de portfiólios de ações é decisivo, pois indica qual o potencial de perda de um investimento em determinado momento. Quando a quantidade de ações que compõem o portfiólio é muito ...