Browsing Economics by Subject "Risk measures"
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Arbitrage pricing through risk measures
(2023) [Dissertation]This work provides an extension of the conic finance framework, through a new spread function that allows each side of the trade to be calculated using a distinct distortion. In this way, we return to the original conic ... -
Estimação de medidas de risco para portfólios de altas dimensões através de cópulas fatoriais
(2015) [Dissertation]No mercado financeiro, estimar o risco de portfiólios de ações é decisivo, pois indica qual o potencial de perda de um investimento em determinado momento. Quando a quantidade de ações que compõem o portfiólio é muito ...