Navegação TCC Ciências Econômicas por Assunto "Econometria"
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Análise do efeito Balassa-Samuelson para o Brasil pós-Plano Real : Yuan (1995-2010) e Dólar (1997-2017)
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Bela Balassa (1964) e Paul Samuelson (1964) introduziram o conceito de que as diferenças de produtividade entre os países teriam efeito sobre a trajetória do câmbio. Esse conceito hoje é conhecido como efeito Balassa-Samuelson ... -
An implementation of the consumption based capital asset pricing model
(2019) [Trabalho de conclusão de graduação]This paper computationally implements the Consumption Capital Asset Pricing Model (CCAPM) as presented by (LUCAS, 1978) restricted to the case shown in (ELTON et al., 2014). The CCAPM was originally developed in (RUBINSTEIN, ... -
Aplicação dos modelos multifatoriais de Fama e French ao mercado brasileiro
(2012) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho testa três modelos de precificação de ativos visando identificar qual o modelo que melhor explica o retorno das ações do mercado brasileiro. São testados o CAPM (Capital Asset Pricing Model) e os modelos ... -
Avaliação de diferenciais de capital humano no Brasil a partir de estudos de persistência
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]O artigo avaliou causas de desigualdades regionais, em suas diferentes escalas, de capital humano no Brasil - notadamente educação e conhecimento -, através das perspectivas dos chamados estudos de persistência (Persistence ... -
Comparação do desempenho de medidas realizadas para previsão de volatilidade de ações da B3
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho compara previsões de volatilidade dos preços de ações geradas com base em dados de alta frequência. O objetivo principal é fornecer orientação para a escolha da medida realizada e da frequência amostral a ser ... -
Os determinantes da criminalidade no Rio Grande do Sul : uma análise econométrica
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Santos e Kassouf (2008) argumentam que cabe também à ciência econômica o estudo aplicado de questões sociais como a segurança pública, aspecto não tão explorado no cenário brasileiro até então. Tendo em vista o aumento dos ... -
Efeitos da política monetária sobre o produto e os preços : uma abordagem VAR para o Brasil pós-metas de inflação
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]O presente trabalho propõe-se a estimar os efeitos de choques de política monetária nos níveis de produto e preços para o Brasil no período pós-metas de inflação. Nisto segue-se a sugestão de Romer e Romer (2004), de usar ... -
Estimação do prêmio de risco e paridade descoberta de juros através do filtro de Kalman
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]No contexto da globalização, uma das variáveis macroeconômicas de maior importância é a taxa de câmbio. Recentemente, por conta das trajetórias erráticas da taxa de câmbio e da difícil previsão da mesma, economistas discutem ... -
L2 Boosting : uma abordagem em machine learning para previsão de taxas de inflação
(2024) [Trabalho de conclusão de graduação]No contexto de séries temporais contendo grande número de variáveis preditoras em potencial, a metodologia de boosting pode ser empregada para seleção das variáveis mais importantes. O presente trabalho buscou avaliar a ... -
Previsão da inflação brasileira com métodos de aprendizado de máquina
(2024) [Trabalho de conclusão de graduação]A previsão da inflação é importante para agentes econômicos, como firmas, trabalhadores e investidores, e para as autoridades monetárias. Num contexto dos avanços da inteligência artificial (IA) e da grande disponibilidade ... -
Unificação monetária no Mercosul : uma aplicação da teoria das áreas monetárias ótimas utilizando a metodologia VAR estrutural
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho investiga empiricamente a viabilidade da criação de uma moeda única para os países do MERCOSUL, através da estimação de um modelo VAR estrutural de quatro variáveis. À luz da teoria das áreas monetárias ótimas, ... -
Worst case mixture-copula Mean-CVaR portfolio optimization : an implementation for brazilian indexes
(2019) [Trabalho de conclusão de graduação]Using data consisting of Brazilian indexes available from 1993 to 2019 on Economatica’s platform, we employ a Mean-CVaR portfolio optimization through the use of a mixture of multidimensional Clayton, t and Gumbel copula ...