Navegação Ciências Sociais Aplicadas por Assunto "Risco financeiro"
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O acordo de Basiléia e a emissão de dívida subordinada : uma análise das políticas prudenciais sob o enfoque da assimetria informacional
(2008) [Dissertação]A atividade bancária é intensamente regulada e supervisionada em grande parte do mundo. Atualmente uma das discussões mais importantes que vem sendo travadas no mundo acadêmico reside nos instrumentos de política prudencial: ... -
Análise comparativa de retornos e prêmios de risco entre os níveis de listagem das empresas no mercado de ações brasileiro
(2012) [Dissertação]A presente investigação científica discorre acerca da análise comparativa dos segmentos Tradicional, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da bolsa de valores brasileira. As bases do estudo estão calcadas nas relações entre ... -
A análise de risco, segundo o método de Monte Carlo, aplicada à modelagem financeira das empresas
(2006) [Dissertação]Num mundo onde a competitividade ultrapassa as fronteiras nacionais, onde perturbações políticas e econômicas têm uma repercussão imediata em todo o globo, as empresas precisam cada vez estar preparadas para reagir ... -
Análise quantitativa na concessão de crédito versus inadimplência : um estudo empírico
(2003) [Dissertação]Muitos estudos sobre análise do risco de crédito foram feitos até recentemente, tendo como principal foco a previsão de falência. A insolvência das empresas devedoras, sem dúvida, é um grande problema para os concedentes ... -
Aplicação de Séries de Fourier para análise de retornos de ativos financeiros
(2006) [Dissertação]As Séries de Fourier permitiram o advento de tecnologias aplicadas em diversas áreas do conhecimento ao proporcionar uma melhor compreensão do comportamento de séries de dados, decompondo-as em diversas harmônicas ... -
Aplicação do modelo de fluxo de caixa para definição do valor de mercado da empresa Linck Agroindustrial Ltda.
(2003) [Dissertação]A globalização eliminou, ao longo dos tempos, as fronteiras territoriais para os capitais financeiros e intelectuais e, conseqüentemente, tem exigido dos governos, empresas, administradores e investidores uma enorme variedade ... -
APT versus modelo de fator de retorno esperado : a aplicação de duas ferramentas de previsão de retornos das ações na BOVESPA
(2003) [Dissertação]Apesar da grande evolução, a questão da precificação de ativos encontra-se ainda cercada de incertezas e indefinições quanto à forma como esta deve ser feita. A incerteza por parte dos investidores em relação aos resultados ... -
Avaliação de risco de crédito para uma instituição financeira : um estudo exploratório envolvendo o setor industrial da região sul do Brasil
(2002) [Dissertação]O mercado financeiro nacional vem experimentando mudanças significativas a partir da implantação do novo padrão monetário em 1994. Como conseqüência, os ganhos do sistema bancário, decorrentes do floating foram reduzidos, ... -
Avaliação econômica de empresas sob condição de risco e incerteza : o caso das empresas de Internet
(2002) [Dissertação]O estudo trata dos riscos e incertezas que cercam as avaliações econômicas de empresas, tomando por base a exagerada alta das cotações das ações das empresas de Internet, verificada na NASDAQ entre 1998 e 2000. Expõem-se ... -
Avaliação e desempenho do modelo de fator de retorno esperado no Brasil
(2003) [Dissertação]Sempre houve, na humanidade, incertezas quanto ao futuro. Por parte dos investidores, incertezas e riscos nos investimentos. Outros acreditam que os mercados financeiros operam de forma eficiente e, portanto, para reduzirem ... -
Axiomatic systemic risk measures forecasting
(2018) [Dissertação]In this work, we deepen the study of systemic risk measurement via aggregation functions. We consider three different portfolios as a proxy for an economic system, these portfolios are consisted in two aggregation functions, ... -
Capital Asset Price Model (CAPM) : uma aplicação ao mercado brasileiro de ações
(2002) [Dissertação]Este trabalho tem por objetivo apresentar a fundamentação teórica e efetuar uma aplicação prática de uma das mais importantes descobertas no campo das finanças: o modelo de precificação de ativos de capital padrão, denominado ... -
Comparação de desempenho : um estudo das estratégias de valor do índice P/L ajustado ao crescimento e ao risco
(2007) [Dissertação]Muitos estudos publicados na literatura acadêmica parecem convergir em relação a alguns pontos relativos à utilização de múltiplos para avaliação de ativos no mercado de capitais. O primeiro deles se refere à supremacia ... -
Comparando métodos de estimação de risco de um portfólio via Expected Shortfall e Value at Risk
(2013) [Dissertação]A mensuração do risco de um investimento é uma das mais importantes etapas para a tomada de decisão de um investidor. Em virtude disto, este trabalho comparou três métodos de estimação (tradicional, através da analise ... -
A comparison of range value at risk forecasting models
(2021) [Dissertação]Risk forecasting is an important and helpful process for investors, fund managers, traders, and market makers. Choosing an inappropriate risk forecasting model can trigger irreversible losses. In this context, this study ... -
Construção e avaliação de um modelo de simulação de Monte Carlo para analisar a capacitade de pagamento das empresas em financiamentos de longo prazo
(2005) [Dissertação]A atividade de crédito consiste, em termos financeiros, na entrega de um valor presente mediante uma promessa de pagamento em data futura. Uma vez que se trata de promessa de pagamento, existe a possibilidade de que a mesma ... -
Emissão de ações : fonte de crescimento ou redutora do risco financeiro?
(1996) [Dissertação]A maneira como uma companhia deve estruturar seu capital representa uma das decisões básicas da gestão financeira. Dentre as fontes de financiamento à disposição das empresas, temos o capital próprio oriundo da emissão de ... -
Empirical asset pricing : the relationship between three categories of risk measures and the cross-section of expected stock returns
(2021) [Dissertação]Este estudo examinou as evidências da relação entre treze medidas de risco e os retornos esperados de ações. Consideramos medidas que avaliam a perda, o desvio e ambos os conceitos de risco simultaneamente. Usamos os ... -
Essays on model risk for risk measures
(2019) [Tese]In this dissertation, we present a compilation of three articles discussing model risk for risk measures. In the first one, using Monte Carlo simulation, we analyze the performance of multivariate models in forecasting ... -
Gestão de risco : uma visão teórica da mitigação de riscos no ambiente corporativo
(2010) [Dissertação]Este trabalho, de caráter exploratório-descritivo, versa sobre a gestão de risco, mostrando uma visão teórica da mitigação de riscos no ambiente corporativo. Inicialmente aborda os aspectos genéricos da variável risco e ...