Navegação Ciências Exatas e da Terra por Autor "Ziegelmann, Flavio Augusto"
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Combining LASSO-Type methods with a smooth transition random forest
Gandini, Alexandre Luís Debiasi (2022) [Dissertação]In this work, we propose a novel hybrid method for the estimation of regression models, which is based on a combination of LASSO-type methods and smooth transition (STR) random forests. Tree-based regressions are known for ... -
CVaR optimization of high dimensional portfolios using dynamic factor copulas
Alovisi, Gustavo (2022) [Dissertação]Modelos de cópulas tornaram-se um método popular para a otimização de portfólios via Valor-em-Risco Condicional (CVaR). A abordagem de estimação normalmente é composta por dois passos: no primeiro, modelos ARMA-GARCH uni ... -
mFFORMS : multi-level Feature-based FORecast Model Selection
Bermúdez, Bruno Grillo de (2023) [Dissertação]Montero-Manso et al. [2020] propôs um método de combinação de meta-aprendizagem, denominado FFORMA, que fornece pesos para cada método de previsão candidato, dado as características da série temporal. Esse método obteve o ...