• Tail risk forecasting with gas models 

      Neto Lima, Luiz Bezerra de Oliveira (2018) [Dissertação]
      Este artigo compara previsões de Value-at-Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) obtidas atrav es do modelo GAS proposto por Creal et al. (2013) com modelos alternativos. Primeiramente e feita uma investigação dentro-da-amostra ...