Listar Economía por tema "Value at risk (VaR)"
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Tail risk forecasting with gas models
(2018) [Tesis de maestría]Este artigo compara previsões de Value-at-Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) obtidas atrav es do modelo GAS proposto por Creal et al. (2013) com modelos alternativos. Primeiramente e feita uma investigação dentro-da-amostra ...