Navegação Economia por Assunto "Time Series"
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Essays on asymptotic analysis of nonparametric regression
(2020) [Tese]This work is composed of three essays in the eld of nonparametric inference, all closely inter-related. The rst essay aims to stablish uniform convergence rates under mixing conditions for the local linear estimator under ... -
A lei da queda tendencial da taxa de lucro : novas evidências e aplicações
(2017) [Tese]O objetivo central desta tese é verificar novas evidências para a Lei da Queda Tendencial da Taxa de Lucro nos Estados Unidos da América. Primeiramente, apresenta-se revisão bibliográfica sobre a Lei e sua verificação ... -
Penalizações tipo lasso na seleção de covariáveis em séries temporais
(2014) [Dissertação]Este trabalho aplica algumas formas de penalização tipo LASSO aos coeficientes para reduzir a dimensionalidade do espaço paramétrico em séries temporais, no intuito de melhorar as previsões fora da amostra. Particularmente, ... -
Seasonal weighted lag adaptive LASSO
(2017) [Dissertação]O objetivo principal desse artigo é propor um novo tipo de penalidade LASSO com intuito de melhorar a performance de previsão fora da amostra para séries temporais em cenários de grande dimensionalidade. Também apresentamos ... -
Statistical learning methods for time series forecasting
(2020) [Dissertação]Métodos para alta dimensão tem ganhado cada vez mais importância na literatura econométrica, onde a inclusão de um grande número de variáveis econômicas e financeiras pode melhorar significativamente o desempenho de previsões ... -
Três ensaios sobre os ciclos de negócios no Brasil
(2018) [Tese]A presente tese, composta por três ensaios empíricos, estuda os ciclos de negócios no Brasil lançando mão de diferentes métodos de análise de séries temporais. Os ciclos são abordados tanto em sua interpretação clássica ...
