Browsing Economics by Subject "Value at risk (VaR)"
Now showing items 1-1 of 1
-
Tail risk forecasting with gas models
(2018) [Dissertation]Este artigo compara previsões de Value-at-Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) obtidas atrav es do modelo GAS proposto por Creal et al. (2013) com modelos alternativos. Primeiramente e feita uma investigação dentro-da-amostra ...