Browsing Administration by Subject "Risco financeiro"
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Análise quantitativa na concessão de crédito versus inadimplência : um estudo empírico
(2003) [Dissertation]Muitos estudos sobre análise do risco de crédito foram feitos até recentemente, tendo como principal foco a previsão de falência. A insolvência das empresas devedoras, sem dúvida, é um grande problema para os concedentes ... -
Aplicação de Séries de Fourier para análise de retornos de ativos financeiros
(2006) [Dissertation]As Séries de Fourier permitiram o advento de tecnologias aplicadas em diversas áreas do conhecimento ao proporcionar uma melhor compreensão do comportamento de séries de dados, decompondo-as em diversas harmônicas ... -
APT versus modelo de fator de retorno esperado : a aplicação de duas ferramentas de previsão de retornos das ações na BOVESPA
(2003) [Dissertation]Apesar da grande evolução, a questão da precificação de ativos encontra-se ainda cercada de incertezas e indefinições quanto à forma como esta deve ser feita. A incerteza por parte dos investidores em relação aos resultados ... -
Axiomatic systemic risk measures forecasting
(2018) [Dissertation]In this work, we deepen the study of systemic risk measurement via aggregation functions. We consider three different portfolios as a proxy for an economic system, these portfolios are consisted in two aggregation functions, ... -
Comparação de desempenho : um estudo das estratégias de valor do índice P/L ajustado ao crescimento e ao risco
(2007) [Dissertation]Muitos estudos publicados na literatura acadêmica parecem convergir em relação a alguns pontos relativos à utilização de múltiplos para avaliação de ativos no mercado de capitais. O primeiro deles se refere à supremacia ... -
Comparando métodos de estimação de risco de um portfólio via Expected Shortfall e Value at Risk
(2013) [Dissertation]A mensuração do risco de um investimento é uma das mais importantes etapas para a tomada de decisão de um investidor. Em virtude disto, este trabalho comparou três métodos de estimação (tradicional, através da analise ... -
A comparison of range value at risk forecasting models
(2021) [Dissertation]Risk forecasting is an important and helpful process for investors, fund managers, traders, and market makers. Choosing an inappropriate risk forecasting model can trigger irreversible losses. In this context, this study ... -
Construção e avaliação de um modelo de simulação de Monte Carlo para analisar a capacitade de pagamento das empresas em financiamentos de longo prazo
(2005) [Dissertation]A atividade de crédito consiste, em termos financeiros, na entrega de um valor presente mediante uma promessa de pagamento em data futura. Uma vez que se trata de promessa de pagamento, existe a possibilidade de que a mesma ... -
Emissão de ações : fonte de crescimento ou redutora do risco financeiro?
(1996) [Dissertation]A maneira como uma companhia deve estruturar seu capital representa uma das decisões básicas da gestão financeira. Dentre as fontes de financiamento à disposição das empresas, temos o capital próprio oriundo da emissão de ... -
Empirical asset pricing : the relationship between three categories of risk measures and the cross-section of expected stock returns
(2021) [Dissertation]Este estudo examinou as evidências da relação entre treze medidas de risco e os retornos esperados de ações. Consideramos medidas que avaliam a perda, o desvio e ambos os conceitos de risco simultaneamente. Usamos os ... -
Essays on model risk for risk measures
(2019) [Thesis]In this dissertation, we present a compilation of three articles discussing model risk for risk measures. In the first one, using Monte Carlo simulation, we analyze the performance of multivariate models in forecasting ... -
Lançamento de DRs por empresas brasileiras no mercado norte-americano : valorização de mercado, volatilidade e performance ajustada ao risco
(2001) [Dissertation]O lançamento de DRs (Recibos de Depósitos) por empresas brasileiras é um mecanismo que possibilita às empresas terem acesso a mercados de capitais maiores e mais líquidos, podendo servir como um instrumento para o aumento ... -
Um modelo coerente de gerenciamento de risco de liquidez para o contexto brasileiro
(2008) [Dissertation]O objetivo desta dissertação é desenvolver um modelo de gestão de risco de liquidez que flexibilize as principais simplificações geralmente realizadas pelas instituições financeiras na aplicação de testes de estresse para ... -
On range value at risk backtesting : a study from expected shortfall procedures
(2023) [Dissertation]Risk forecasting has played a major role in the risk management process, drawing the attention of financial organizations, regulators, and the academic community over the past decades to develop better tools to measure ... -
Optimization model for banking asset liability management
(2023) [Dissertation]This study introduces an optimization model to assist Asset and Liability Management (ALM) departments in mitigating interest rate risk (IRR) within fixed-income portfolios. The model incorporates real-world constraints, ... -
A otimização de carteiras internacionais : efeitos dos países emergentes e risco cambial
(2002) [Dissertation]Este trabalho analisa a existência de benefícios, em termos de risco e retorno, na inclusão de mercados emergentes globais e, em especial, dos países latinoamericanos na formação de carteiras internacionais ótimas, segundo ... -
Otimização de portfólios de investimento : a estratégia de paridade de risco no cenário brasileiro
(2015) [Dissertation]O presente trabalho busca dar início a estudos referentes ao modelo de otimização de portfolios de investimento denominado paridade de risco no cenário brasileiro. Neste trabalho, os índices setoriais da bolsa brasileira ... -
A política de gestão de riscos e o conflito de agência
(2009) [Thesis]Em um mercado de capitais perfeito, a administração dos riscos não acrescenta nenhum valor à empresa. No entanto, vários indicadores, mostram aumento nessa atividade, entre eles a ampliação das transações com contratos de ... -
O processo de concessão de crédito no varejo de eletro-eletrônicos na cidade de Caxias do Sul
(2002) [Dissertation]A gestão do risco de crédito é um tema que vem chamando a atenção dos Administradores, sendo considerado um instrumento gerencial importante no processo competitivo. Este estudo tem como objetivo identificar como as empresas ...