Formação de carteiras hipotéticas de ativos financeiros participantes do Índice BOVESPA usando a técnica de análise de Cluster
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Date
2011Advisor
Academic level
Specialization
Subject
Abstract in Portuguese (Brasil)
Métodos quantitativos desenvolvidos originalmente fora do campo econômico (e.g., modelagem de sistemas dinâmicos, algoritmos genéticos e redes neurais) estão cada vez mais presentes em finanças e assumem importantes papéis como instrumentos de análise e gerenciamento de risco. O objetivo deste trabalho é, a partir de modelos matemáticos e estatísticos, aplicar algoritmos genéticos para obter estratégias de investimento capazes de reduzir o risco de aplicar em uma única ação, mesmo obtendo ganho ...
Métodos quantitativos desenvolvidos originalmente fora do campo econômico (e.g., modelagem de sistemas dinâmicos, algoritmos genéticos e redes neurais) estão cada vez mais presentes em finanças e assumem importantes papéis como instrumentos de análise e gerenciamento de risco. O objetivo deste trabalho é, a partir de modelos matemáticos e estatísticos, aplicar algoritmos genéticos para obter estratégias de investimento capazes de reduzir o risco de aplicar em uma única ação, mesmo obtendo ganhos superiores à média do mercado. Propõe a auxiliar um investidor em ações a formar grupo de ações semelhantes tendo conhecimento de seu risco potencial e retorno possível. Para isto foi utilizada a técnica de agrupamentos, levando em consideração as ações formadoras do índice Bovespa. O período analisado foi dos últimos 2 anos, contando da data deste trabalho (14/10/2011). A partir das análises foram identificadas 3 possíveis opções de carteiras para investimento: Carteira 1 – Alto Rendimento, Carteira 2 – Baixo Rendimento e Carteira 3 – Moderado Rendimento. Contudo, apesar dos resultados observador na trabalho, ressalta-se que uma análise de informações passadas, não são garantias de retornos semelhantes no futuro. ...
Institution
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Especialização em Mercado de Capitais.
Collections
-
Applied and Social Sciences (3522)
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