Navegação Matemática Aplicada por Autor "Juchem Neto, João Plínio"
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Modelo de Hull-White e algumas extensões com volatilidade estocástica : aproximações perturbativas
Juchem Neto, João Plínio (2007) [Dissertação]Nesta dissertação trabalhamos com o Modelo de Hull-White para a Estrutura a Termo da Taxa de Juro (ETTJ), considerando o caso em que a volatilidade é uma função determinística do tempo, e duas extensões em que ela segue ...