Browsing Applied Mathematics by Author "Juchem Neto, João Plínio"
Now showing items 1-1 of 1
-
Modelo de Hull-White e algumas extensões com volatilidade estocástica : aproximações perturbativas
Juchem Neto, João Plínio (2007) [Dissertation]Nesta dissertação trabalhamos com o Modelo de Hull-White para a Estrutura a Termo da Taxa de Juro (ETTJ), considerando o caso em que a volatilidade é uma função determinística do tempo, e duas extensões em que ela segue ...