Navegação Matemática por Assunto "Séries temporais"
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Análise espectral através de cruzamentos de ordem superior
(2000) [Dissertação]Muitas vezes, é de interesse na análise de séries temporais verificar se existe periodicidade numa série dada. Para isso é empregada a análise espectral clássica, utilizando a função densidade espectral e a função periodograma. ... -
Estimação em processos com longa dependência, sazonalidade e inovações normais ou α -estáveis
(2012) [Dissertação]Neste trabalho analisamos processos com a propriedade de longa dependência e sazonalidade, com inovações normais ou α-estáveis. Os processos com inovações α-estáveis apresentam a característica de ter variância infinita, ... -
Estimação e previsão em processos com longa dependência sazonais
(2003) [Dissertação]Neste trabalho analisamos alguns processos com longa dependência sazonais, denotados por SARFIMA(0,D, 0)s, onde s é a sazonalidade. Os estudos de estimação e previsão estão baseados em simulações de Monte Carlo para ... -
Teoria dos grandes desvios na estimação de processos autorregressivos de primeira ordem
(2017) [Dissertação]Neste trabalho estudamos princípios de grandes desvios aplicados à estimação do parâmetro de um processo autorregressivo Gaussiano de primeira ordem. Levamos em consideração o estimador de Yule-Walker e o estimador de ...
