Navegação Matemática por Assunto "Modelos estatisticos : Arma, arima, arfima : Simulacao"
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Estimação para os parâmetros de processos estocásticos estacionários com característica de longa dependência
(1999) [Dissertação]Estudos recentes em séries temporais direcionam-se àquelas que apresentam característica de longa dependência, ou seja, séries temporais nas quais a dependência entre observações distantes não é desprezível. Neste trabalho, ...