Browsing Mathematics by Author "Prass, Taiane Schaedler"
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Análise e estimação de medidas de risco em processos FIEGARCH
Prass, Taiane Schaedler (2008) [Dissertation]Neste trabalho apresentamos os principais resultados encontrados na literatura, relacionados a processos ARCH, GARCH e EGARCH. Descrevemos os processos FIEGARCH e introduzimos resultados relacionados a estacionariedade e ... -
Estimação e previsão em processos sfiegarch : variância finita e infinita
Prass, Taiane Schaedler (2013) [Thesis]Neste trabalho definimos e estudamos uma nova classe de processos estocásticos pertencente à família ARCH. Tais processos são denominados FIEGARCH com sazonalidade ou, simplesmente, SFIEGARCH. Definimos e estudamos as ...