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dc.contributor.advisorLopes, Silvia Regina Costapt_BR
dc.contributor.authorNunes, Marcus Alexandrept_BR
dc.date.accessioned2015-04-24T01:58:32Zpt_BR
dc.date.issued2008pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/115527pt_BR
dc.description.abstractNeste trabalho analisamos processos de longa dependência com parâmetro fracionário variando no tempo. Estes processos exibem dois comportamentos de longa dependência distintos: até uma certa observação k, o parâmetro de longa dependência do processo tem valor A partir da observação k + 1, este parâmetro assume um valor d(2). Propomos neste trabalho um estimador para localizar o ponto de mudança de regime k. Apresentamos simulações de Monte Cario para as estimações dos parâmetros k, (i(1) e 5 = d(2) - d(1).pt_BR
dc.description.abstractIn this work we analyze long memory processes with fractional parameter varying in time. These processes show two long memory behaviors: until a certain observation k, the fractional parameter of the process has d(1) value. From the observation fc + 1, this parameter takes the ri(2) value. In this work we propose an estimator to locate the regime-change point k. We present Monte Cario simulations for estimation of the parameters k, ri(1) and = ^(2) _ (^(1).en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectProcessos estocasticospt_BR
dc.subjectAnalise espectral de processos estacionariospt_BR
dc.subjectModelos de longa dependencia : Processo arfimapt_BR
dc.subjectAnálise de séries temporaispt_BR
dc.titleProcessos estocásticos de longa dependencia com parâmetro fracionário variando no tempopt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000690524pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentInstituto de Matemáticapt_BR
dc.degree.programCurso de Pós-Graduação em Matemáticapt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2008pt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR


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