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Processos estocásticos de longa dependencia com parâmetro fracionário variando no tempo
dc.contributor.advisor | Lopes, Silvia Regina Costa | pt_BR |
dc.contributor.author | Nunes, Marcus Alexandre | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-04-24T01:58:32Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/115527 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho analisamos processos de longa dependência com parâmetro fracionário variando no tempo. Estes processos exibem dois comportamentos de longa dependência distintos: até uma certa observação k, o parâmetro de longa dependência do processo tem valor A partir da observação k + 1, este parâmetro assume um valor d(2). Propomos neste trabalho um estimador para localizar o ponto de mudança de regime k. Apresentamos simulações de Monte Cario para as estimações dos parâmetros k, (i(1) e 5 = d(2) - d(1). | pt_BR |
dc.description.abstract | In this work we analyze long memory processes with fractional parameter varying in time. These processes show two long memory behaviors: until a certain observation k, the fractional parameter of the process has d(1) value. From the observation fc + 1, this parameter takes the ri(2) value. In this work we propose an estimator to locate the regime-change point k. We present Monte Cario simulations for estimation of the parameters k, ri(1) and = ^(2) _ (^(1). | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Processos estocásticos | pt_BR |
dc.subject | Analise espectral de processos estacionarios | pt_BR |
dc.subject | Modelos de longa dependencia : Processo arfima | pt_BR |
dc.subject | Análise de séries temporais | pt_BR |
dc.title | Processos estocásticos de longa dependencia com parâmetro fracionário variando no tempo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000690524 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Matemática | pt_BR |
dc.degree.program | Curso de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2008 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
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