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dc.contributor.advisorSilva, Sérgio dapt_BR
dc.contributor.authorMoura, Guilherme Vallept_BR
dc.date.accessioned2007-06-06T19:10:29Zpt_BR
dc.date.issued2005pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/7827pt_BR
dc.description.abstractO presente trabalho tem como objetivo analisar empiricamente a desempenho da balança comercial brasileira em resposta a depreciações cambiais no período entre janeiro de 1990 e dezembro de 2003. A condição de Bickerdike-Robinson- Metzler, bem como a de Marshall-Lerner afirmam que existe uma relação positiva entre estas variáveis. Porém, os trabalhos empíricos sobre o assunto têm obtido resultados divergentes, principalmente no que se refere à resposta de curto prazo. Vários autores estimam uma relação negativa entre a balança comercial e o câmbio no curto prazo, confirmando a hipótese da curva J. Utilizamos a metodologia MSVECM (Markov-switching vector error correction model) para capturar os vários choques e mudanças ocorridos na economia brasileira. Concluímos que nos períodos de maior volatilidade, a resposta da balança comercial é menor. Porém, as condições de Bickerdike-Robinson-Metzler e de Marshall-Lerner são válidas para a economia brasileira no período analisado, independentemente do regime em vigor.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectTaxa de câmbiopt_BR
dc.subjectBalança comercialpt_BR
dc.subjectRegressão linearpt_BR
dc.subjectModelo de Markovpt_BR
dc.titleCondição de Marshall-Lerner e quebra estrutural na economia brasileirapt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000557954pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentFaculdade de Ciências Econômicaspt_BR
dc.degree.programPrograma de Pós-Graduação em Economiapt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2005pt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR


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