Navegação Economia por Assunto "Yield Curve"
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Aplicações para o modelo Diebold – Li no ajuste e previsão da ETTJ brasileira
(2014) [Dissertação]O presente trabalho testa uma alternativa de ajuste da estrutura a termo da taxa de juros brasileira bem como a sua previsão através de uma variação do modelo Diebold e Li (2006) focando principalmente em seu fator de ... -
Curva de juros brasileira e sua relação com co-movimentos no mercado de títulos públicos global
(2018) [Dissertação]O presente trabalho explora se a curva de juros brasileira, especialmente seu fator de longo prazo, via modelo NS, responde a variáveis internacionais, mais especificamente a choques em variáveis econômicas, financeiras ... -
Efeitos da incerteza econômica na estrutura a termo da taxa de juros
(2022) [Tese]A presente tese busca contribuir com a literatura ao analisar os efeitos da incerteza econômica na estrutura a termo da taxa de juros. Inicialmente estima-se um modelo Dinâmico de Nelson-Siegel utilizando o índice de ...
