Navegação Economia por Assunto "Risco financeiro"
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O acordo de Basiléia e a emissão de dívida subordinada : uma análise das políticas prudenciais sob o enfoque da assimetria informacional
(2008) [Dissertação]A atividade bancária é intensamente regulada e supervisionada em grande parte do mundo. Atualmente uma das discussões mais importantes que vem sendo travadas no mundo acadêmico reside nos instrumentos de política prudencial: ... -
Análise comparativa de retornos e prêmios de risco entre os níveis de listagem das empresas no mercado de ações brasileiro
(2012) [Dissertação]A presente investigação científica discorre acerca da análise comparativa dos segmentos Tradicional, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da bolsa de valores brasileira. As bases do estudo estão calcadas nas relações entre ... -
A análise de risco, segundo o método de Monte Carlo, aplicada à modelagem financeira das empresas
(2006) [Dissertação]Num mundo onde a competitividade ultrapassa as fronteiras nacionais, onde perturbações políticas e econômicas têm uma repercussão imediata em todo o globo, as empresas precisam cada vez estar preparadas para reagir ... -
Aplicação do modelo de fluxo de caixa para definição do valor de mercado da empresa Linck Agroindustrial Ltda.
(2003) [Dissertação]A globalização eliminou, ao longo dos tempos, as fronteiras territoriais para os capitais financeiros e intelectuais e, conseqüentemente, tem exigido dos governos, empresas, administradores e investidores uma enorme variedade ... -
Avaliação de risco de crédito para uma instituição financeira : um estudo exploratório envolvendo o setor industrial da região sul do Brasil
(2002) [Dissertação]O mercado financeiro nacional vem experimentando mudanças significativas a partir da implantação do novo padrão monetário em 1994. Como conseqüência, os ganhos do sistema bancário, decorrentes do floating foram reduzidos, ... -
Avaliação econômica de empresas sob condição de risco e incerteza : o caso das empresas de Internet
(2002) [Dissertação]O estudo trata dos riscos e incertezas que cercam as avaliações econômicas de empresas, tomando por base a exagerada alta das cotações das ações das empresas de Internet, verificada na NASDAQ entre 1998 e 2000. Expõem-se ... -
Avaliação e desempenho do modelo de fator de retorno esperado no Brasil
(2003) [Dissertação]Sempre houve, na humanidade, incertezas quanto ao futuro. Por parte dos investidores, incertezas e riscos nos investimentos. Outros acreditam que os mercados financeiros operam de forma eficiente e, portanto, para reduzirem ... -
Capital Asset Price Model (CAPM) : uma aplicação ao mercado brasileiro de ações
(2002) [Dissertação]Este trabalho tem por objetivo apresentar a fundamentação teórica e efetuar uma aplicação prática de uma das mais importantes descobertas no campo das finanças: o modelo de precificação de ativos de capital padrão, denominado ... -
Gestão de risco : uma visão teórica da mitigação de riscos no ambiente corporativo
(2010) [Dissertação]Este trabalho, de caráter exploratório-descritivo, versa sobre a gestão de risco, mostrando uma visão teórica da mitigação de riscos no ambiente corporativo. Inicialmente aborda os aspectos genéricos da variável risco e ... -
O hedge utilizando contratos futuros como estratégia de gestão de risco de preço da soja : estudo de caso da Cooperativa Tritícola Mista Alto Jacuí Ltda.
(2004) [Dissertação]O Brasil é, atualmente, o segundo maior produtor mundial de soja, e as perspectivas econômicas apontam para a liderança da produção nos próximos anos. Esse mercado apresenta-se como o principal segmento do agronegócio, ... -
Implied risk premium in the soybean future contracts
(2017) [Dissertação]Neste artigo, avaliamos o prêmio de risco implícito incorporado nos preços futuros de soja através de um modelo de dois fatore bem conhecido na literatura de commodities. Como os preços da soja na última década têm flutuado ... -
Medo de interrupções : um modelo de mudanças markovianas de regimes para a volatilidade condicional do risco Brasil entre 1994 e 2002
(2003) [Dissertação]Esta dissertação procura promover uma análise da mudança de regimes na volatilidade condicional do risco Brasil, após a implementação do Real, com ênfase nas mudanças markovianas de regimes. De acordo com a literatura de ... -
Risco de crédito bancário e informação assimétrica : teoria e evidência
(2004) [Dissertação]Este trabalho propõe inicialmente uma abordagem sobre os conceitos de crédito e de risco de crédito. Posteriormente é realizada uma visão geral da evolução da análise do risco e de sua importância para o mercado, de como ... -
Riscos e benefícios de investimentos de private equity, e o potencial do setor, face à situação da economia brasileira
(2006) [Dissertação]O objetivo deste trabalho é analisar o potencial da indústria de private equity no atual momento da economia brasileira. Os recursos utilizados para subsidiar essa análise foram a reconstituição histórica do mercado de ... -
Risco sistêmico no sistema financeiro americano
(2017) [Dissertação]O objetivo deste artigo é propor uma nova maneira de mensurar o risco sistêmico do sistema financeiro e identificar as instituições financeiras sistemicamente importantes utilizando a teoria dos valores extremos e modelos ... -
Os riscos sobre investimentos do mercado financeiro brasileiro
(2006) [Dissertação]O presente trabalho envolve teoria e prática relacionadas aos riscos a que estão sujeitos os investimentos em títulos do mercado financeiro, em especial ao mercado financeiro brasileiro. Para melhor identificar os riscos ... -
The edge of expectil : modelling expectil with evt and compare it using comparative backtest
(2018) [Dissertação]Expectiles são uma família de parâmetros de medidas de risco coerentes que foram recentemente sugeridas como uma alternativa aos quantiles (VaR) e ao expected shortfall (ES). Neste trabalho, os expectiles são usados como ... -
O Value at Risk e a ilusão de proteção : do risco moral ao Black Swan
(2015) [Dissertação]A pesquisa traz uma crítica à teoria moderna de finanças em relação à política de gestão de risco, especificamente sobre o Value at Risk, e como ela afeta o risco na economia. O trabalho propõe uma discussão comportamental ...