Navegação Economia por Assunto "Portfolio optimization"
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Automação de investimentos
(2019) [Dissertação]Este trabalho avalia o modelo de robôs de Investimento, colocando em prática um algoritmo de automação baseado na metodologia de média-variância, com as adaptações necessárias ao mercado Brasileiro. Constatou-se que apesar ... -
Essays in portfolio optimization
(2019) [Tese]This thesis presents three essays in the topic of portfolio optimization and index tracking. The first essay is a critique of the Tangency Portfolio (TP). The TP has paramount theoretical importance in the Modern Portfolio ... -
Mean-variance optimization with Dynamic Model Averaging (DMA) : an application to fixed-income market in Brazil
(2018) [Dissertação]This work uses data from the Brazilian yield curve of interbank deposits to employ the Mean-Variance framework of Markowitz (1952). Expected returns and covariances are calculated according to Koop and Korobilis (2013) ... -
Portfolio optimization based on garch-evt-vinecopula via information ratio, sharpe ratio and sortino index
(2023) [Dissertação]This study employs an ARMA-GARCH-EVT modeling approach to capture marginal features and Vine copula models to understand tail dependence in a portfolio of 60 stocks listed on the Brazilian stock market, specifically the ... -
Realized semicovariances : empirical applications to volatility forecasting and portfolio optimization
(2021) [Dissertação]This is an empirical study split in two parts aimed to explain and forecast realized portfolio volatility and perform portfolio optimization in the Brazilian financial market using realized semicovariances that use ... -
Seleção de carteiras com restrição da norma do vetor de alocação : uma aplicação a dados brasileiros
(2015) [Dissertação]Este trabalho estuda o problema de seleção de carteiras de variância mínima com base em uma recente metodologia para otimização de carteiras com restrições nas normas das exposições brutas proposta por Fan, Zhang e Yu ...
