Navegação Economia por Assunto "Portfolio"
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Análise bayesiana da dependência temporal de séries de ações no mercado brasileiro
(2015) [Dissertação]As pesquisas em finanças tem focado nos últimos anos a modelagem da variância devido à dificuldade de se obter boa previsão dos retornos na média, negligenciando o uso deste último, quanto informação necessária, no ... -
A eficiência da teoria de administração de portfólio de Markowitz, considerando custos de transação para o mercado de ações brasileiro de julho de 1999 a junho de 2003
(2004) [Dissertação]O presente trabalho buscou analisar a performance de dois clubes de ações, tendo como instrumento de gestão a teoria de seleção de portfólio de Markowitz. Cada um dos clubes de ações possuiu realocações de carteira diferentes, ...