Navegação Economia por Assunto "Mercado de ações"
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Abertura da conta de capital e crescimento econômico nos países emergentes : teorias, evidências empíricas e um estudo do caso brasileiro
(2008) [Dissertação]A maioria dos trabalhos sobre o impacto macroeconômico da abertura da conta de capital não encontra nenhum efeito da liberalização sobre as variáveis reais. No entanto, uma leitura cuidadosa desta literatura revela que a ... -
Análise bayesiana da dependência temporal de séries de ações no mercado brasileiro
(2015) [Dissertação]As pesquisas em finanças tem focado nos últimos anos a modelagem da variância devido à dificuldade de se obter boa previsão dos retornos na média, negligenciando o uso deste último, quanto informação necessária, no ... -
Análise comparativa de retornos e prêmios de risco entre os níveis de listagem das empresas no mercado de ações brasileiro
(2012) [Dissertação]A presente investigação científica discorre acerca da análise comparativa dos segmentos Tradicional, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da bolsa de valores brasileira. As bases do estudo estão calcadas nas relações entre ... -
Avaliação e desempenho do modelo de fator de retorno esperado no Brasil
(2003) [Dissertação]Sempre houve, na humanidade, incertezas quanto ao futuro. Por parte dos investidores, incertezas e riscos nos investimentos. Outros acreditam que os mercados financeiros operam de forma eficiente e, portanto, para reduzirem ... -
Combinação de previsões aplicada à volatilidade
(2008) [Dissertação]A realização de previsões de volatilidade é uma atividade de suma importância para empresas e agentes econômicos, entretanto utilizar-se de apenas um modelo para obtê-las pode não ser suficiente para incorporar todo o ... -
Ensaios sobre microestrutura do mercado
(2012) [Tese]O objetivo geral deste trabalho é testar se a informação contida em dados de microestrutura de mercado contribui para uma melhor explicação do comportamento dos preços dos títulos negociados na BMF&BOVESPA. O primeiro ... -
O impacto da adoção do euro nos mercados de ações europeus
(2006) [Dissertação]Na Europa alguns países passaram por um processo de integração econômica, trocando suas moedas locais por uma moeda única a fim de aumentar o volume de comércio e investimento direto entre os países europeus. Em fevereiro ... -
Seleção de carteiras com restrição da norma do vetor de alocação : uma aplicação a dados brasileiros
(2015) [Dissertação]Este trabalho estuda o problema de seleção de carteiras de variância mínima com base em uma recente metodologia para otimização de carteiras com restrições nas normas das exposições brutas proposta por Fan, Zhang e Yu ... -
The edge of expectil : modelling expectil with evt and compare it using comparative backtest
(2018) [Dissertação]Expectiles são uma família de parâmetros de medidas de risco coerentes que foram recentemente sugeridas como uma alternativa aos quantiles (VaR) e ao expected shortfall (ES). Neste trabalho, os expectiles são usados como ...