Navegação Economia por Autor "Santos, Douglas Gomes dos"
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Ensaios em econometria aplicada a finanças e macroeconomia utilizando a abordagem de regressão MIDAS
Santos, Douglas Gomes dos (2014) [Tese]A abordagem de regressão MIDAS (Mixed Data Sampling), proposta por Ghysels et al. (2004), permite relacionar diretamente variáveis em freqüências distintas. Esta característica é particularmente atraente quando se deseja ... -
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
Santos, Douglas Gomes dos (2008) [Dissertação]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica moderna incentivaram a procura por métodos capazes de modelar uma ...