Navegação Economia por Autor "Kloeckner, Gilberto de Oliveira"
Resultados 1-20 de 23
-
Análise comparativa de retornos e prêmios de risco entre os níveis de listagem das empresas no mercado de ações brasileiro
Barbosa, Rafael Freitas (2012) [Dissertação]A presente investigação científica discorre acerca da análise comparativa dos segmentos Tradicional, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da bolsa de valores brasileira. As bases do estudo estão calcadas nas relações entre ... -
Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
Nunes, Fábio Magalhães (2009) [Dissertação]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância ... -
Análise de investimentos para abertura de pontos de venda no setor supermercadista : o caso de uma pequena empresa familiar
Kappel, Rodrigo da Silveira (2003) [Dissertação]O grande objetivo em finanças para os gestores das empresas é o de proporcionar aumento de valor aos acionistas. Para que isso possa ser efetivamente implementado, é necessário que o investimento proporcione para o acionista ... -
Auditoria, controle interno e gestão de risco do sistema de contas a pagar de uma organização sem finalidade de lucros
Mattos, José Almir Rodrigues de (2010) [Dissertação]Considerando a importância da avaliação do sistema de Contas a Pagar, bem como os riscos envolvidos, e que as entidades privadas sem finalidade de lucros devem obedecer, primeiramente, os princípios fundamentais e as normas ... -
Avaliação de empresas utilizando a teoria das opções reais : o caso de uma geradora de energia eólica
Luna, Nelson Alfredo (2011) [Dissertação]Esta dissertação tratará do tema da geração de energia elétrica no Brasil e a análise financeira de projetos. Mais especificamente será abordada a energia eólica a qual é o aproveitamento dos ventos para a geração de ... -
Avaliação de risco de crédito para uma instituição financeira : um estudo exploratório envolvendo o setor industrial da região sul do Brasil
Mendes, Mauro Kümpel (2002) [Dissertação]O mercado financeiro nacional vem experimentando mudanças significativas a partir da implantação do novo padrão monetário em 1994. Como conseqüência, os ganhos do sistema bancário, decorrentes do floating foram reduzidos, ... -
Avaliação e desempenho do modelo de fator de retorno esperado no Brasil
Andreazza, Armando (2003) [Dissertação]Sempre houve, na humanidade, incertezas quanto ao futuro. Por parte dos investidores, incertezas e riscos nos investimentos. Outros acreditam que os mercados financeiros operam de forma eficiente e, portanto, para reduzirem ... -
Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos
Möbus, Thiago Forell (2012) [Dissertação]Desde Markowitz (1952), a volatilidade tem ocupado um papel de grande importância dentro da moderna teoria das finanças. Durante muito tempo, a mensuração da volatilidade tem sido realizada a partir de dados diários. No ... -
A eficiência da teoria de administração de portfólio de Markowitz, considerando custos de transação para o mercado de ações brasileiro de julho de 1999 a junho de 2003
Moretti, Rafael Mangoni (2004) [Dissertação]O presente trabalho buscou analisar a performance de dois clubes de ações, tendo como instrumento de gestão a teoria de seleção de portfólio de Markowitz. Cada um dos clubes de ações possuiu realocações de carteira diferentes, ... -
Ensaios sobre microestrutura do mercado
Caetano, Fábio Massaúd (2012) [Tese]O objetivo geral deste trabalho é testar se a informação contida em dados de microestrutura de mercado contribui para uma melhor explicação do comportamento dos preços dos títulos negociados na BMF&BOVESPA. O primeiro ... -
Fatores determinantes dos preços das ações em mercados ineficientes : um estudo do mercado acionário brasileiro no período de 1995 a 2003
Fritzen, Marcos (2004) [Dissertação]Este trabalho traz interessantes descobertas acerca do comportamento dos preços das ações no mercado acionário brasileiro. Utilizando a metodologia de Haugen e Baker (1996) e seu Modelo de Fator de Retorno Esperado, o ... -
Gestão de investimentos : fundos de pensão
Pellicioli, Ari Alexandre (2011) [Dissertação]O crescimento do Mercado de Previdência Complementar no Brasil é notoriamente percebido, conforme evidenciado nos relatórios de gestão apresentados pelo Ministério da Previdência Social, após o encerramento de cada exercício. ... -
Gestão de risco : uma visão teórica da mitigação de riscos no ambiente corporativo
Santos, Regis da Silva dos (2010) [Dissertação]Este trabalho, de caráter exploratório-descritivo, versa sobre a gestão de risco, mostrando uma visão teórica da mitigação de riscos no ambiente corporativo. Inicialmente aborda os aspectos genéricos da variável risco e ... -
Gestão estratégica financeira : desenvolvimento de um modelo integrado de gestão financeira com objetivo de geração de valor ao acionista
Antonini, Rafael (2013) [Dissertação]O presente trabalho trata do tema finanças corporativas e geração de valor ao acionista. O objetivo geral é propor um modelo integrado de gestão financeira, contemplando em um painel gerencial, as principais decisões ... -
A indústria do consórcio : considerações a respeito da atuação dos bancos no setor
Rosin, Artemino Raimundo (2006) [Dissertação]Este estudo analisa a indústria de consórcio a partir da prestação desse serviço pelos bancos de varejo, buscando compreender as transformações mais relevantes que ocorreram a partir de então. Para tanto, analisa-se o ... -
Inovação em ambientes dinâmicos : estudo de impactos de cenários econômicos em portfólio de projetos
Silva, Guilherme Santos da (2011) [Dissertação]Para ocorrer, a inovação deve passar obrigatoriamente por diversas fases diferentes: O surgimento das ideias, a seleção de projetos, a fase de investimento, a entrega dos resultados. A escolha entre alternativas de iniciativas ... -
Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
Ribeiro, Bruno Passos Spínola (2009) [Dissertação]A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade ... -
Modelo para avaliação do impacto dos juros sobre o capital próprio na estrutura de capital e no fluxo de caixa das empresas
Pressi, Guilherme (2003) [Dissertação]No Brasil, de forma geral, é elevado o custo do capital de terceiros para financiamento das atividades empresariais. Para a gestão financeira das corporações brasileiras, são cruciais o fortalecimento do capital próprio e ... -
Opções reais : uma aplicação em bolsa de valores
Dutra, Tarso Padua (2006) [Dissertação]A análise de Opções Reais é uma técnica que oferece vantagens sobre o tradicional método de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) como ferramenta para determinar uma avaliação de projeto. Embora a análise de opções use algumas ... -
A relação do preço da ação com os proventos pagos e a expectativa de proventos futuros no mercado brasileiro
Carneiro, Alexandre Rosa (2003) [Dissertação]Este trabalho analisa a relação existente entre os proventos distribuídos pelas empresas aos acionistas e o preço de sua ação no mercado brasileiro de capitais. Além da obtenção da correlação existente entre os diferentes ...