Listar Economía por tema "Volatility"
Mostrando ítems 1-12 de 12
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Análise bayesiana da dependência temporal de séries de ações no mercado brasileiro
(2015) [Tesis de maestría]As pesquisas em finanças tem focado nos últimos anos a modelagem da variância devido à dificuldade de se obter boa previsão dos retornos na média, negligenciando o uso deste último, quanto informação necessária, no ... -
Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos
(2012) [Tesis de maestría]Desde Markowitz (1952), a volatilidade tem ocupado um papel de grande importância dentro da moderna teoria das finanças. Durante muito tempo, a mensuração da volatilidade tem sido realizada a partir de dados diários. No ... -
Determinantes da volatilidade dos fluxos de capitais para o Brasil entre os meses de 1999 a maio de 2018
(2017) [Tesis de maestría]Considerando que a volatilidade dos fluxos de capitais é uma questão central para a estabilidade macroeconômica e financeira, diante da literatura escassa sobre o tema, o trabalho pretende contribuir sob duas perspectivas ... -
Ensaios em econometria aplicada a finanças e macroeconomia utilizando a abordagem de regressão MIDAS
(2014) [Tesis]A abordagem de regressão MIDAS (Mixed Data Sampling), proposta por Ghysels et al. (2004), permite relacionar diretamente variáveis em freqüências distintas. Esta característica é particularmente atraente quando se deseja ... -
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
(2008) [Tesis de maestría]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica moderna incentivaram a procura por métodos capazes de modelar uma ... -
Fiscal policy uncertainty : theory and measurement
(2022) [Tesis]This dissertation demonstrates how to measure uncertainty as a stochastic volatility (SV) process, focusing on the effects of fiscal policy uncertainty on macroeconomic aggregates. Also, the study split the standard ... -
Grau de investimento em economias emergentes e suas consequências sobre a volatilidade em bolsa de valores : os casos do México, Chile, Rússia, Índia e Coréia do Sul
(2009) [Tesis de maestría]A elevação de economias emergentes ao status de Grau de Investimento (GI) atesta que o país premiado seja seguro para o investimento, ou seja, que a disposição e capacidade do governo central de honrar os seus compromissos ... -
O impacto da adoção do euro nos mercados de ações europeus
(2006) [Tesis de maestría]Na Europa alguns países passaram por um processo de integração econômica, trocando suas moedas locais por uma moeda única a fim de aumentar o volume de comércio e investimento direto entre os países europeus. Em fevereiro ... -
Markov-switching models : empirical applications using classical and Bayesian inference
(2019) [Tesis]In this thesis, we present three empirical applications on finance and macroeconomics. The general modeling framework in all chapters is based on extensions of the Markov-switching model. And the statistical methodology ... -
Opções reais : uma aplicação em bolsa de valores
(2006) [Tesis de maestría]A análise de Opções Reais é uma técnica que oferece vantagens sobre o tradicional método de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) como ferramenta para determinar uma avaliação de projeto. Embora a análise de opções use algumas ... -
Três ensaios sobre os impactos econômicos da integração financeira
(2009) [Tesis]Este estudo reúne três ensaios que abordam os impactos econômicos do processo de integração financeira dos países. No primeiro, é feito uma revisão da literatura acerca do tema, identificando as principais mudanças no foco ... -
Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais
(2010) [Tesis de maestría]As séries temporais financeiras são marcadas por comportamentos complexos e não-lineares. No mercado financeiro, além da trajetória das cotações, a sua variabilidade, representada pela volatilidade, consiste em importante ...