Listar Economía por tema "Inferência estatística"
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Avaliação da habilidade preditiva entre modelos Garch multivariados : uma análise baseada no critério Model Confidence Set
(2012) [Tesis de maestría]Esta dissertação analisa a questão da seleção de modelos GARCH multivariados em termos da perfomance de previsão da matriz de covariância condicional. A aplicação empírica é realizada com 7 retornos de índices de ações ... -
Contágio entre mercados financeiros : uma análise via cópulas não paramétricas
(2012) [Tesis de maestría]O aumento dos fluxos globais comerciais e financeiros, a partir da década de 90, e as diversas crises ocorridas até o atual período fizeram da avaliação de contágio um tema extremamente relevante, tanto para investidores ... -
Estimação não-paramétrica e semi-paramétrica de fronteiras de produção
(2010) [Tesis]Existe uma grande e crescente literatura sobre especificação e estimação de fronteiras de produção e, portanto, de eficiência de unidades produtivas. Nesta tese, o foco esta sobre modelos de fronteiras determinísticas, os ... -
Um modelo espaço-temporal bayesiano para medir a interação social na criminalidade : simulações e evidências na Região Metropolitana de São Paulo
(2008) [Tesis de maestría]Neste trabalho utilizamos um modelo espaço-temporal proposto em Rojas (2004) para medir a interação social da criminalidade na região metropolitana de São Paulo. Realizamos simulações de Monte Carlo para testar a capacidade ... -
Utilização de cópulas com dinâmica semiparamétrica para estimação de medidas de risco de mercado
(2015) [Tesis de maestría]A análise de risco de mercado, o risco associado a perdas financeiras resultantes de utilizações de preços de mercado, é fundamental para instituições financeiras e gestores de carteiras. A alocação dos ativos nas carteiras ...