Browsing Economics by Subject "Value at risk"
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Estimação de medidas de risco para portfólios de altas dimensões através de cópulas fatoriais
(2015) [Dissertation]No mercado financeiro, estimar o risco de portfiólios de ações é decisivo, pois indica qual o potencial de perda de um investimento em determinado momento. Quando a quantidade de ações que compõem o portfiólio é muito ... -
Utilização de cópulas com dinâmica semiparamétrica para estimação de medidas de risco de mercado
(2015) [Dissertation]A análise de risco de mercado, o risco associado a perdas financeiras resultantes de utilizações de preços de mercado, é fundamental para instituições financeiras e gestores de carteiras. A alocação dos ativos nas carteiras ... -
O Value at Risk e a ilusão de proteção : do risco moral ao Black Swan
(2015) [Dissertation]A pesquisa traz uma crítica à teoria moderna de finanças em relação à política de gestão de risco, especificamente sobre o Value at Risk, e como ela afeta o risco na economia. O trabalho propõe uma discussão comportamental ...