Browsing Administration by Subject "Risk"
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Análise da volatilidade de séries financeiras segundo a modelagem da família GARCH
(2009) [Dissertation]O conhecimento do risco de ativos financeiros é de fundamental importância para gestão ativa de carteiras, determinação de preços de opções e análise de sensibilidade de retornos. O risco é medido através da variância ... -
Avaliação da carteira de projetos : Teoria Moderna de Portfólio, Teoria da Utilidade Esperada e Método de Monte Carlo aplicados na proposição de uma sistemática
(2016) [Dissertation]A seleção de projetos de investimento é uma das atividades essenciais no dia-a-dia das organizações, e, neste exercício de avaliação, é preciso lidar em geral com uma carga considerável de incerteza. Analisar apenas as ... -
Comparando métodos de estimação de risco de um portfólio via Expected Shortfall e Value at Risk
(2013) [Dissertation]A mensuração do risco de um investimento é uma das mais importantes etapas para a tomada de decisão de um investidor. Em virtude disto, este trabalho comparou três métodos de estimação (tradicional, através da analise ... -
Determinantes de risco e retorno em investimentos de regimes próprios de previdência social
(2017) [Dissertation]Estudos recentes sobre fundos de pensão dos servidores públicos trazem indícios de fatores relacionados ao maior risco assumido nos investimentos. Para a realidade brasileira, existem poucos trabalhos que abordam as ... -
Estudo da volatilidade em fusões e aquisições
(2011) [Thesis]A volatilidade tem se mostrado como um dos mais relevantes conceitos nos estudos de finanças, pois está associada diretamente ao conceito de risco. A volatilidade pode ser influenciada por diversos fatores como, por exemplo, ... -
A gestão de riscos e continuidade de negócios em pequenas e médias empresas fornecedoras da indústria metalmecânica da serra gaúcha
(2016) [Dissertation]A gestão de riscos e continuidade de negócios em pequenas e médias empresas são negligenciadas na literatura brasileira e internacional. Na Serra Gaúcha, as pequenas e médias empresas correspondem a 96,6% do total de 3088 ...