Browsing Administration by Subject "GARCH"
Now showing items 1-2 of 2
-
Axiomatic systemic risk measures forecasting
(2018) [Dissertation]In this work, we deepen the study of systemic risk measurement via aggregation functions. We consider three different portfolios as a proxy for an economic system, these portfolios are consisted in two aggregation functions, ... -
Estudo da volatilidade em fusões e aquisições
(2011) [Thesis]A volatilidade tem se mostrado como um dos mais relevantes conceitos nos estudos de finanças, pois está associada diretamente ao conceito de risco. A volatilidade pode ser influenciada por diversos fatores como, por exemplo, ...