Navegação Matemática Aplicada por Assunto "Método de perturbação regular"
Resultados 1-1 de 1
-
Modelo de Hull-White e algumas extensões com volatilidade estocástica : aproximações perturbativas
(2007) [Dissertação]Nesta dissertação trabalhamos com o Modelo de Hull-White para a Estrutura a Termo da Taxa de Juro (ETTJ), considerando o caso em que a volatilidade é uma função determinística do tempo, e duas extensões em que ela segue ...