Risco de crédito bancário e informação assimétrica : teoria e evidência
dc.contributor.advisor | Hillbrecht, Ronald Otto | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Flávio Guindani de Araújo e | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T17:38:34Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/4648 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho propõe inicialmente uma abordagem sobre os conceitos de crédito e de risco de crédito. Posteriormente é realizada uma visão geral da evolução da análise do risco e de sua importância para o mercado, de como as normas bancárias interferem no racionamento do crédito e sua interface com a teoria da informação assimétrica. Tendo em vista que a informação assimétrica analisa os problemas tanto antes que o contrato seja negociado (seleção adversa) como após a contratação da operação (risco moral), conclui-se que o estudo do risco de crédito, comparado com a teoria da informação assimétrica, induz a possibilidade da premiação para clientes que paguem com pontualidade seus compromissos com as instituições financeiras. Esta possibilidade tem como objetivo a redução do atual patamar das taxas de juros. Neste caminho é questionado se o sistema de classificação de risco adotado pelas instituições financeiras pode ser uma boa base para a adoção da sistemática de premiação pelo pagamento pontual das operações dos clientes. Conclui-se que o sistema de classificação de risco não é uma boa base para a adoção da sistemática de premiação pelo pagamento pontual devido a conter numa mesma faixa de risco uma quantidade significativa de operações com diferentes “spreads”, taxas de juros, tipos de operações, garantias, prazos, clientes, financiadores, entre outros. Constata-se, também, que o risco de crédito faz parte de um problema cultural e que os bancos, para oferecerem um prêmio por pontualidade, irão ponderar, caso a caso, o custo do prêmio a ser pago versus o prejuízo causado pela inadimplência, diante da expectativa do retorno pretendido em cada operação. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Crédito bancário | pt_BR |
dc.subject | Análise de risco | pt_BR |
dc.subject | Risco financeiro | pt_BR |
dc.subject | Teoria da informação assimétrica | pt_BR |
dc.subject | Operações bancárias | pt_BR |
dc.subject | Bancos | pt_BR |
dc.title | Risco de crédito bancário e informação assimétrica : teoria e evidência | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000458475 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2004 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado profissional | pt_BR |
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