Aplicação da teoria de controle em mercados financeiros : estratégias de trading

Abstract

Este trabalho tem como objetivo estudar e simular diferentes métodos de controle, focando no desenvolvimento de estratégias quantitativas para negociação de ativos no mercado financeiro. A metodologia envolve uma abstração da atividade de trading como um sistema em malha fechada, possibilitando a aplicação da teoria de controle. Os controladores implementados utilizam técnicas de modelagem estatística no controle dinâmico e abordagens de controle sem modelo (model-free), dispensando a necessidade de modelagem da planta. O desempenho das estratégias propostas é ilustrado através de métricas estatíscas obtidas das simulações realizadas em dados históricos de ativos brasileiros. A partir dessa análise, verifica-se a viabilidade e robustez das metodologias propostas em diferentes cenários de mercado

This work aims to study and simulate different control methods, focusing on the development of quantitative strategies for asset trading in the financial market. The methodology involves an abstraction of the trading activity as a closed-loop system, enabling the application of control theory. The implemented controllers utilize statistical modeling techniques in dynamic control and model-free approaches, eliminating the need for plant modeling. The performance of the proposed strategies is illustrated through statistical metrics obtained from simulations conducted on historical data of Brazilian assets. From this analysis, the feasibility and robustness of the proposed methodologies in different market scenarios are verified