Otimizaçào de carteiras testando a forma fraca de eficiência do mercado brasileiro
dc.contributor.advisor | Bianchi Filho, Valter | pt_BR |
dc.contributor.author | Braga, Lucas Martins | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-11-13T04:21:51Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/26775 | pt_BR |
dc.description.abstract | Há muito tempo a academia produz muitos estudos que objetivam a busca de uma estratégia que represente alguma garantia de rentabilidade dos investimentos em renda variável. Este trabalho fará essa tentativa aplicando a técnica de otimização de carteiras proposta por Markowitz para montar carteiras de investimentos em ações de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Serão montadas três carteiras de investimentos que buscarão minimizar o risco de acordo com o retorno esperado. Ainda é feito um estudo das oscilações do Ibovespa para verificar qual é a carteira mais adequada para o momento. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Mercado de capitais | pt_BR |
dc.title | Otimizaçào de carteiras testando a forma fraca de eficiência do mercado brasileiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000748770 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2008 | pt_BR |
dc.degree.level | especialização | pt_BR |
dc.degree.specialization | Curso de Especialização em Mercado de Capitais -Turma 2007 | pt_BR |
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Ciências Sociais Aplicadas (3537)