Otimizaçào de carteiras testando a forma fraca de eficiência do mercado brasileiro

dc.contributor.advisor	Bianchi Filho, Valter	pt_BR
dc.contributor.author	Braga, Lucas Martins	pt_BR
dc.date.accessioned	2010-11-13T04:21:51Z	pt_BR
dc.date.issued	2009	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10183/26775	pt_BR
dc.description.abstract	Há muito tempo a academia produz muitos estudos que objetivam a busca de uma estratégia que represente alguma garantia de rentabilidade dos investimentos em renda variável. Este trabalho fará essa tentativa aplicando a técnica de otimização de carteiras proposta por Markowitz para montar carteiras de investimentos em ações de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Serão montadas três carteiras de investimentos que buscarão minimizar o risco de acordo com o retorno esperado. Ainda é feito um estudo das oscilações do Ibovespa para verificar qual é a carteira mais adequada para o momento.	pt_BR
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	por	pt_BR
dc.rights	Open Access	en
dc.subject	Mercado de capitais	pt_BR
dc.title	Otimizaçào de carteiras testando a forma fraca de eficiência do mercado brasileiro	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de especialização	pt_BR
dc.identifier.nrb	000748770	pt_BR
dc.degree.grantor	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	pt_BR
dc.degree.department	Escola de Administração	pt_BR
dc.degree.local	Porto Alegre, BR-RS	pt_BR
dc.degree.date	2008	pt_BR
dc.degree.level	especialização	pt_BR
dc.degree.specialization	Curso de Especialização em Mercado de Capitais -Turma 2007	pt_BR

Este item está licenciado na Creative Commons License