Navegação TCC Estatística por Assunto "Séries temporais"
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Análise de correlação cruzada destendenciada em processos estacionários com longa dependência
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]No contexto de séries temporais multivariadas, há interesse em compreender a estrutura de dependência entre duas séries, a qual pode ser estudada através do método da análise de correlação cruzada. Porém, este método exige ... -
Análise de estresse macroeconômico e seu impacto sobre o risco de crédito: uma abordagem de regressão quantílica
(2024) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho investiga a relação entre cenários de estresse em variáveis macroeconômicas e a taxa de inadimplência no crédito, utilizando modelos de regressão quantílica. A metodologia é estruturada em várias etapas, ... -
Análise hierárquica para dados de bacias hidrográficas
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho tem como objetivo desenvolver e analisar modelos lineares generalizados para séries temporais, aplicando a metodologia Hierárquica Bayesiana. Utilizamos dois bancos de dados para comparar os modelos, os dados ... -
Análise não supervisionada das séries temporais de COVID-19 nos municípios brasileiros e seu envolvimento com fatores socioeconômicos e políticos
(2024) [Trabalho de conclusão de graduação]O avanço humano tem sido marcado por impactos ambientais negativos, contribuindo para o surgimento de doenças emergentes e reemergentes, como a COVID-19. Este estudo analisa as séries temporais de novos casos e óbitos por ... -
Arbitragem estatística em criptomoedas
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho propõe-se a apresentar e discutir o fenômeno mundial chamado criptomoedas. Além de explicar o conceito de Blockchain, que é a tecnologia por trás das moedas virtuais, vamos explorar conceitos básicos do ... -
Caracterização e visualização da diversidade genética do vírus Influenza ao longo do tempo
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]A gripe é uma doença que se propaga globalmente todos os anos, infectando de 10 a 20% da população mundial, causando mortes e grandes perdas econômicas. Isso acontece porque o vírus Influenza possui altas taxas de mutação ... -
Comparação de adequação de modelos dinâmicos para séries temporais limitadas sob especificação incorreta do processo gerador
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]O presente trabalho aborda modelos dinâmicos baseados em modelos de regressão generalizados para séries temporais limitadas. Alguns dos modelos mais utilizados na literatura são discutidos. O objetivo do trabalho é a ... -
Construção de portfólios de longo prazo
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]Portfólios de longo prazo são geralmente construídos considerando ativos de baixo risco e com um bom fluxo de dividendos. Entretanto, a metodologia proposta neste trabalho é uma alteração do modelo de Markowitz, considerando ... -
Educação estatística : uma proposta de ensino para a educação básica
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]O ensino de Estatística na Educação Básica constitui-se um desafio na Licenciatura em Matemática, bem como para os professores que já estão inseridos no mercado de trabalho. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais ... -
Estimação de máxima verossimilhança em processos AR(p) - Sα (0; γ; 0)
(2014) [Trabalho de conclusão de graduação]Em análise de séries temporais, utilizam-se ferramentas estatísticas de modelagem para descrever características de um processo gerador de séries, tais como estimação de seus parâmetros e identificação de sua ordem. ... -
Estimação de volatilidade utilizando modelos GAS e GARCH
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]O estudo da volatilidade apresenta um papel importante em áreas como economia e estatística. Este trabalho inicialmente visa, através de dados simulados, identificar se a dinâmica GAS (Generalized Autoregressive Score) ... -
Estimação robusta da função densidade espectral
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]Em séries temporais os eventos extremos podem afetar consideravelmente a especificação de modelos, estimação de parâmetros e previsão, ou seja, basicamente afeta toda a parte de inferência. Neste trabalho exploramos aspectos ... -
Estratégias de pairs trading utilizando cointegração
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho teve como objetivo investigar a aplicação de uma estratégia de Pairs-Trading utilizando a teoria de cointegração para identificar pares de séries temporais que apresentavam uma relação de longo prazo. Foram ... -
Granger causalidade e a dinâmica migratória do vírus da gripe
(2020) [Trabalho de conclusão de graduação]O objetivo desse trabalho é modelar a incidência da gripe no Brasil no mês t a partir dos dados de incidência e de diversidade genética coletados dos meses anteriores no hemisfério norte. Para tal irá se utilizar os métodos ... -
Identicação da ordem de um processo auto-regressivo estacionário
(2015) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo analisa o desempenho dos critérios de seleção de modelos em processos auto-regressivos estacionários e ergódicos, quando a inovação advém de variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuídas, com ... -
Identificação e avaliação do impacto de outliers em processos ARFIMA (p, d, q)
(2014) [Trabalho de conclusão de graduação]Atualmente um dos problemas mais importantes no estudo de séries temporais é a presença de outliers, isto é, quando observações são afetadas por erros grosseiros ou fatores externos, como por exemplo, enchentes, greves e ... -
Máquinas de vetor de suporte e modelos de mudança markoviana de regimes para classificação de séries temporais e séries temporais funcionais
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Classificação de séries temporais é um tema importante para as mais diversas áreas da ciência. Neste sentido se destacam aplicações no setor financeiro e também de tecnologia. Porém, classificar dados com correlação temporal ... -
O método de correlação cruzada destendenciada em séries temporais
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Um dos grandes objetivos do estudo de séries temporais multivariadas é entender a estrutura de dependência entre séries. Para este fim, uma das maneiras mais utilizadas é através do estudo da estrutura de autocorrelação ... -
Modelagem de volatilidade utilizando modelos GAS semiparamétricos
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]Técnicas recentes propõe a utilização de modelos semiparamétricos para diminuir o viés e compensar a perda de eficiência no caso de se supor (erroneamente) distribuição normal para os erros de um GARCH. Este trabalho ... -
Um modelo dinâmico multivariado para volatilidades e correlações com aplicação em seleção de portfólio de ativos financeiros
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho tem como objetivo modelar a distribuição conjunta condicional de um portfólio com alta dimensão transversal composto por 71 séries de retornos diários de ações listadas na bolsa brasileira (B3), no período ...
