Navegação TCC Estatística por Título
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Uma nova medida para avaliar competidores no automobilismo e em outros esportes
(2008) [Trabalho de conclusão de graduação]Neste trabalho é criado um outro critério de avaliação dos competidores no automobilismo. A partir deste critério de atribuições de pontos, bem mais lógico que atualmente empregado, os competidores bons e regulares são ... -
Otimização de portfólios : uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
(2015) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho busca explorar um pouco da teoria moderna do portfólio comparando-a com uma estratégia ingênua de investimento, quanto a diversificação. Nesse contexto, consideramos o método clássico de otimização, conhecido ... -
Otimização de portifólios utilizando métodos de agrupamento para redução do erro de estimação do método de mínima variância : uma aplicação ao mercado de ações
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Os modelos econômicos para otimizações de portfólios são negativamente afetados pela imprecisão da estimação da matriz de covariância, que é usada nos algoritmos de otimização, para se obter os pesos ideais de acordo com ... -
Otimização do método de monitoramento de processos em bateladas baseado na dinâmica do modelo VAR
(2019) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho tem como objetivo estudar e otimizar o método de monitoramento de processos em batelada baseado na dinâmica do modelo VAR proposto por Marcondes e Valk (2019). Nessa abordagem, os autores propõem um método ... -
Pairs trading em ações do ramo tecnológico norte-americano baseado em cointegração
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Neste trabalho, implementou-se a estratégia de pairs trading selecionando vinte ativos de ações do setor tecnológico de bolsas americanas, onde dados de cotações de fechamento diárias foram coletados de janeiro de 2008 a ... -
People Analytics : previsão de desligamentos por meio das técnicas de regressão logística e análise de sobrevivência
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]O mercado de trabalho se tornou mais competitivo e globalizado nos últimos anos, acarretando altos indíces de rotatividade para as empresas. Com isso, surge uma necessidade cada vez maior de alocar ações de retenção de ... -
Perfil dos aprovados no vestibular da UFRGS em 1989 : análise de correspondência através de uma representação gráfica unidimensional
(1993) [Trabalho de conclusão de graduação]Resumo não disponível -
Pesquisas em ônibus urbanos : objetivos, métodos e aplicações
(1988) [Trabalho de conclusão de graduação]Resumo não disponível. -
Predição da macrossomia fetal através da regressão logística e de redes neurais artificiais
(2002) [Trabalho de conclusão de graduação]Resumo não disponível -
Preenchimento de valores faltantes em séries temporais utilizando árvores de decisão
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]Na literatura existem diversas técnicas para o tratamento de observações faltantes para dados que não são séries temporais. Já no contexto de séries temporais encontram-se alguns trabalhos focados em modelos lineares da ... -
Previsão da evolução da Covid-19 utilizando métodos de Machine Learning
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Com o surgimento da recente pandemia global da Covid-19, vários modelos de previsão de séries temporais vêm sendo utilizados pelos governos como instrumentos na tomada de decisões, auxiliando na maneira de rastrear e ... -
Previsão das taxas de ocupação de hotéis no Brasil
(2019) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo tem por objetivo avaliar a capacidade preditiva de dois modelos consagrados, um da área de séries temporais, outro de machine learning. Utilizamos dados diários das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste ... -
Previsão de desemprego em regiões metropolitanas do Brasil : um exercício empírico usando modelos SARIMA, VAR E VER
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]O presente trabalho propõe o encontro de um modelo econométrico dentro das classes SARIMA, VAR e VEC para prever o desemprego em algumas regiões metropolitanas do Brasil no período de 2014 a 2016. Os comportamentos da série ... -
Previsão de séries temporais : redes neurais artificiais vs. modelos ARIMA
(2004) [Trabalho de conclusão de graduação]Resumo não disponível -
Previsão de taxas de mortalidade usando o modelo Lee-Carter
(2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Esta pesquisa é caracterizada por um estudo longitudinal, aplicado e quantitativo, utilizando os dados do Human Mortality Database - HMD. Os principais objetivos deste trabalho são a estimação e a previsão das taxas de ... -
Previsão de volatilidade realizada via modelos HAR e métodos de machine learning
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo propõe realizar previsões para volatilidade realizada diária e comparar as previsões obtidas por diferentes métodos de machine learning e por um modelo benchmark. Os métodos utilizados são os seguintes: regressão ... -
Procedimentos inferenciais sobre índices de capacidade do processo
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo busca avaliar, por meio da técnica de simulação de Monte Carlo, os efeitos da não normalidade dos dados de um processo produtivo nos intervalos de confiança dos índices Cp e Cpk tradicionais. As distribuições ... -
Processos auto-regressivos bidimensionais de primeira ordem com inovações Gaussianas e não-Gaussianas
(2020) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho analisa o desempenho de métodos de estimação clássicos e Bayesianos para processos auto-regressivos bivariados de primeira ordem. As inovações do processo, denotado VAR(1), são provenientes de variáveis ... -
Processos estocásticos k-Factor GARMA, um estudo de simulação e aplicação a série SOI (Southern Oscillation Index)
(2015) [Trabalho de conclusão de graduação]Neste artigo estudam-se os processos estoc asticos k-Factor GARMA(p;u; ; q) contaminados ou não por outliers. Sendo que essas interferências podem ser de dois tipos, outliers aditivos e outliers inovadores. Propõe-se três ... -
Processos k-Factor GARMA com adição de outliers aditivos
(2013) [Trabalho de conclusão de graduação]Neste trabalho estudamos os processos estocásticos k−Factor GARMA (p,u,ʎ, q), métodos de estimação clássicos (semiparamétricos e paramétricos) e robustos para os seus parâmetros quando o processo estocástico está ou não ...