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dc.contributor.advisorKloeckner, Gilberto de Oliveirapt_BR
dc.contributor.authorNunes, Fábio Magalhãespt_BR
dc.date.accessioned2010-05-20T04:16:42Zpt_BR
dc.date.issued2009pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/22664pt_BR
dc.description.abstractA estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância condicional que evolui ao longo do tempo. O objetivo central desta dissertação foi modelar via modelos ARCH – GARCH e modelos aditivos o índice do IBOVESPA e o ativo PETR4 para analisar a existência de correlação entre as volatilidades estimadas. A estimação da volatilidade dos ativos no método paramétrico foi realizada via modelos EGARCH; já para o método não paramétrico, utilizouse os modelos aditivos com 5 defasagens.pt_BR
dc.description.abstractVolatility estimation and forecasting are very important matters for the financial markets. Themes like risk and uncertainty in modern economic theory have encouraged the search for methods that allow for modeling of time varying variances. The main objective of this dissertation was estimate through GARCH models and additive models of IBOVESPA and PETR4 assets; and analyzes the existence of correlation between volatilities estimated. We use EGARCH models to estimate through parametric methods and use additive models 5 to estimate non parametric methods.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectIBOVESPAen
dc.subjectBolsa de valorespt_BR
dc.subjectMercado de capitaispt_BR
dc.subjectPETR4en
dc.subjectModelo econométricopt_BR
dc.subjectGARCH modelsen
dc.subjectAdditive modelsen
dc.subjectParametric estimationen
dc.subjectNon parametric estimationen
dc.titleAnálise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivospt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000733936pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentFaculdade de Ciências Econômicaspt_BR
dc.degree.programPrograma de Pós-Graduação em Economiapt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2009pt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR


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