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dc.contributor.advisorZiegelmann, Flavio Augustopt_BR
dc.contributor.authorGavronski, Pedro Gerhardtpt_BR
dc.date.accessioned2018-02-20T02:25:49Zpt_BR
dc.date.issued2017pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/172658pt_BR
dc.description.abstractO objetivo deste artigo é propor uma nova maneira de mensurar o risco sistêmico do sistema financeiro e identificar as instituições financeiras sistemicamente importantes utilizando a teoria dos valores extremos e modelos da classe GAS. Para demonstrar a qualidade da nossa medida de risco, nós comparamos a nossa medida de risco com o BSI através de um horse race proposta por Rodríguez-Moreno e Peña (2013). Os nossos resultados apontam que a nossa medida tem boas características, porque a horse race entre ela e o BSI gerou um empate e que a instituição que teve maior influência na nossa amostra foi o JP Morgan, ao passo que a instituição menos relevante foi a AIG.pt_BR
dc.description.abstractThe objective of this paper is to propose a new way of measuring the systemic risk of the financial system and to identify the systemically important financial institutions using the theory of extreme values and GAS class models. To demonstrate the quality of our risk measure, we compare our risk measure with the BSI through a horse race proposed by Rodríguez-Moreno e Peña (2013). Our results indicate that our measure has good characteristics because the horse race between it and BSI generated a tie and that the institution that had the greatest influence in our sample was JP Morgan, whereas the institution less was AIG.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectRisken
dc.subjectSistema financeiro : Estados Unidospt_BR
dc.subjectRisco financeiropt_BR
dc.subjectCDSen
dc.subjectGASen
dc.subjectSistema econômicopt_BR
dc.titleRisco sistêmico no sistema financeiro americanopt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.identifier.nrb001056576pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentFaculdade de Ciências Econômicaspt_BR
dc.degree.programPrograma de Pós-Graduação em Economiapt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2017pt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR


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