Analise do retorno de acoes pelo modelo de mistura discreta de normais
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Data
1992Autor
Orientador
Nível acadêmico
Mestrado
Tipo
Assunto
Resumo
O presente trabalh o tem o objetivo de testar a hipótese de log-normalidade de retornos de ações no Mercado Brasileiro de Ações , através do Modelo de Mistura Discreta de Normais CMDN). É utilizado o método de Newton-Raphson para resolver numericamente as equações não-lineares do modelo, geradas por estimadores de máxima verossimilhança. Reruta-se a hipótese de log-normalidade de retornos para as ações analisadas Considerações quanto ao apreçamento de opções são apresentadas com base nos result ...
O presente trabalh o tem o objetivo de testar a hipótese de log-normalidade de retornos de ações no Mercado Brasileiro de Ações , através do Modelo de Mistura Discreta de Normais CMDN). É utilizado o método de Newton-Raphson para resolver numericamente as equações não-lineares do modelo, geradas por estimadores de máxima verossimilhança. Reruta-se a hipótese de log-normalidade de retornos para as ações analisadas Considerações quanto ao apreçamento de opções são apresentadas com base nos resultados obtidos. ...
Abstract
Instituição
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Programa de Pós-Graduação em Administração.
Coleções
-
Ciências Sociais Aplicadas (6003)Administração (1950)
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