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dc.contributor.advisorPortugal, Marcelo Savinopt_BR
dc.contributor.authorMähler, Jacqueline Maria Bortolottipt_BR
dc.date.accessioned2008-01-12T05:10:25Zpt_BR
dc.date.issued2006pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/11490pt_BR
dc.description.abstractO presente trabalho objetiva decompor o spread das operações de crédito do Banrisul e identificar quais os fatores que mais estejam onerando a precificação do crédito. Estruturalmente, o trabalho está dividido em três partes: a primeira voltase à revisão da literatura sobre spread bancário, focando, em especial, os trabalhos desenvolvidos pelo Banco Central do Brasil e pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. Na segunda, apresenta-se a metodologia de decomposição do spread que será empregada no presente estudo e que segue a linha do Banco Central do Brasil, apresentada no Relatório de Economia Bancária de 2005. A terceira parte apresenta os resultados da aplicação metodológica ao case Banrisul, decompondo o spread da instituição, concluindo que a despesa de inadimplência ao lado das despesas administrativas são os componentes que mais oneram o spread das operações de crédito.pt_BR
dc.description.abstractThe present work aims to decompose the spread of the Banrisul and identify which are the most important factors of the spread. This work is divided in three parts: the first returns to the revision of the literature on bank spread, especially, the works developed by the Central Bank of Brazil and for the Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. The second one comes the methodology of decomposition of the spread that will be used in the present study in line of the Central Bank of Brazil, presented in a Report of 2005. The third part presents the results of the methodological application to the case of Banrisul, decomposing the spread of the institution. We find that the default and the administrative expenses are the more importants components in the spread compositions of the credit operations.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectBanking spreadsen
dc.subjectBanco do Estado do Rio Grande do Sul.pt_BR
dc.subjectCrédito bancáriopt_BR
dc.subjectTaxa de jurospt_BR
dc.subjectPolítica monetáriapt_BR
dc.subjectBancospt_BR
dc.subjectBrasilpt_BR
dc.titleA composição do spread do Banco do Estado do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.advisor-coMorais, Igor Alexandre Clemente dept_BR
dc.identifier.nrb000615810pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentFaculdade de Ciências Econômicaspt_BR
dc.degree.programPrograma de Pós-Graduação em Economiapt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2007pt_BR
dc.degree.levelmestrado profissionalpt_BR


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