Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorKloeckner, Gilberto de Oliveirapt_BR
dc.contributor.authorAntonini, Rafaelpt_BR
dc.date.accessioned2014-09-16T02:14:04Zpt_BR
dc.date.issued2006pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/103196pt_BR
dc.description.abstractEste trabalho compara a performance entre carteiras compostas aleatoriamente e carteiras otimizadas segundo a moderna teoria de carteiras cujo trabalho pioneiro foi o de Markowitz (1952). O Estudo baseia-se na formação de portifólios, compostos por ativos selecionados na Bolsa de Valores de São Paulo no período compreendido entre outubro de 2001 e setembro de 2006, e analise do risco e retorno das carteiras, retornos mensais dos ativos, desvio-padrão e coeficiente de correlação. Utilizou-se o aplicativo Solver para elaborar um algoritmo de otimização que maximizasse o Índice Sharpe. Após foram realizadas análises comparativas entre retornos esperados e retornos efetivados. Os resultados encontrados demonstram as carteiras que apresentam melhor desempenho são as que foram otimizadas. Portanto, a teoria de seleção de carteiras ainda é aplicável.pt_BR
dc.description.abstractThis work compares the performance between at random portfolio and optimized portfolio According to the modern theory of portfolios whose first work has been made by Markowitz (1952). The paper is based on the formation of portfolio, made by assets selected in the “Bolsa de Valores de São Paulo” in the period within October 2001 and September 2006, risk and return from portfolio, monthly return from assets standard deviation, and coefficient correlation. The solver was used to made an algorithm of optimum that ma ximizes the index Sharpe. After that were made comparative analysis between expected return and accomplished return. The found results show that the portfolio which demonstrated better performance those which were optimized. So, the theory of portfolio selection is still applicable.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectTheory of portfolio selectionen
dc.subjectRisco financeiropt_BR
dc.subjectMarkowitzen
dc.subjectMercado de capitaispt_BR
dc.subjectRisken
dc.subjectInvestimentos : Administracao financeirapt_BR
dc.subjectReturnsen
dc.subjectCarteiras : Mercado financeiropt_BR
dc.titleAdministração de carteiraspt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de especializaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000590345pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentEscola de Administraçãopt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2007pt_BR
dc.degree.levelespecializaçãopt_BR
dc.degree.specializationCurso de Especialização em Mercado de Capitaispt_BR


Ficheros en el ítem

Thumbnail
   

Este ítem está licenciado en la Creative Commons License

Mostrar el registro sencillo del ítem