Navegação por Assunto "Value at Risk : VaR"
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Análise de desempenho e de risco dos diversos tipos de fundos de investimento
(2008) [Trabalho de conclusão de graduação]O mercado de fundos de investimento tem apresentado grande expansão no Brasil a exemplo do que ocorre no mercado mundial. Os fundos destacam-se de outros tipos de investimentos e aparecem como boas opções ao investidor, ... -
Análise dos fundos de investimento do Banrisul : risco x retorno
(2012) [Trabalho de conclusão de graduação]Na atual conjuntura da economia brasileira, de redução da taxa básica de juros (Selic), assim como a mudança na forma da rentabilidade da poupança, os investidores tendem a buscar rendimentos que lhes possibilitem maior ... -
Axiomatic systemic risk measures forecasting
(2018) [Dissertação]In this work, we deepen the study of systemic risk measurement via aggregation functions. We consider three different portfolios as a proxy for an economic system, these portfolios are consisted in two aggregation functions, ... -
Comparando métodos de estimação de risco de um portfólio via Expected Shortfall e Value at Risk
(2013) [Dissertação]A mensuração do risco de um investimento é uma das mais importantes etapas para a tomada de decisão de um investidor. Em virtude disto, este trabalho comparou três métodos de estimação (tradicional, através da analise ... -
CoVaR como medida de contribuição ao risco sistêmico, aplicado às instituições do sistema financeiro brasileiro
(2013) [Dissertação]O objetivo principal deste artigo é estimar a contribuição dos bancos no mercado financeiro brasileiro ao risco sistêmico utilizando a metodologia proposta por Adrian e Brunnermeier (2011). Esta aplicação é relevante do ... -
Estudo dos fundos de investimento no Bradesco : análise de risco e retorno
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]O mercado de fundos de investimento tem apresentado grande crescimento no cenário brasileiro, acompanhando o crescimento mundial. Os fundos destacam-se entre as diversas opções de investimentos e surgem como boa opção ao ... -
Gestão de risco em entidades fechadas de previdência complementar - EFPC - fundos de pensão
(2010) [Tese]As entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) possuem significativa relevância na economia brasileira com seus ativos dos fundos de pensão representando 16,8% do PIB em dezembro de 2009. O sistema de gerenciamento ... -
A mensuração de value at risk de instrumentos prefixados : há diferenças relevantes entre riscos de contratos de juros futuros e títulos soberanos prefixados?
(2009) [Trabalho completo publicado em evento] -
Relação risco X retorno de fundos de investimentos do Banco dos Brasileiros
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]Durante as últimas duas décadas houve um aumento significativo pela demanda de novas possibilidades de aplicações financeiras no Brasil, reflexo direto da nova realidade econômica vivida no país após a implementação do ... -
O uso de cópulas para gestão de riscos
(2012) [Tese]O grande número de publicações na área de finanças atualmente utilizando a modelagem de cópulas pode ser explicada pela capacidade de esta técnica estatística conseguir lidar com a evidência de não normalidade das séries ... -
O value at risk na avaliação de risco do índice Bovespa
(2009) [Trabalho de conclusão de graduação]O Value at Risk (VaR) é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão de risco no mercado financeiro. Sua aceitação decorre de fatores como a sua polivalência (pode ser usado, virtualmente, para medir o risco de ...