Navegação por Assunto "Kalman filter"
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Análise de estilo dinâmica de fundos multimercados : aplicação para o mercado brasileiro
(2016) [Artigo de periódico]Este artigo aplica o modelo de análise de estilo baseado em retornos (RBSA) considerando explicitamente a presença de exposições variantes no tempo. Inicialmente, o modelo é estimado assumindo que os estilos são constantes ... -
Uma análise econométrica da integração financeira entre o Mercado Acionário Brasileiro e o Norte Americano em dados intradiários
(2015) [Dissertação]O objetivo desta dissertação será analisar a dinâmica do processo de integração financeira entre o mercado acionário brasileiro e o norte americano. Buscaremos identificar a relação de interdependência entre os dois mercados ... -
Aplicação de técnicas de estimação de estados em UPS
(2017) [Trabalho de conclusão de graduação]Neste trabalho, é estudado o uso de estimadores em sistemas UPS (do termo inglês, Uninterruptible Power Supply) com medidas incertas. Para tal, um algoritmo do filtro de Kalman foi implementado em uma UPS comercial para ... -
Controle de um sistema de extração de petróleo por gas-lift através de linearização por realimentação e estimação de estados com filtro de Kalman estendido
(2019) [Trabalho de conclusão de graduação]Sistemas de extração de petróleo frequentemente necessitam de um mecanismo adicional de elevação que permita a extração economicamente viável do óleo do subsolo quando a pressão interna do reservatório diminui. Muitas ... -
Desenvolvimento de ferramentas para análise de escoamentos em colunas de bolhas : estimadores de erro de discretização espacial em simulações numéricas e algoritmo com filtro de Kalman para caracterização experimental
(2024) [Tese]Ferramentas numéricas e experimentais se complementam no estudo de diversos sistemas e cada uma apresenta vantagens e limitações. Em termos de aspectos numéricos, destaca-se a lacuna científica relacionada a estimativas ... -
Desenvolvimento de sistema de estimação de posição empregando filtro de Kalman e GPS/INS
(2014) [Trabalho de conclusão de graduação]Estimadores de posição que empregam técnicas de filtro de Kalman são amplamente utilizados para solucionar o problema de localização e orientação espacial em robótica. No entanto, a estimação de posição e orientação em ... -
Efficient interest rate curve estimation and forecasting in Brazil
(2009) [Trabalho completo publicado em evento] -
Estimação da taxa natural de juros para o Brasil (2003-2022)
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]A taxa natural de juros é uma variável não observável que serve como referencial fundamental para a correta condução da política monetária. Este estudo estima a taxa natural de juros para o Brasil desde o primeiro trimestre ... -
Estimação de fase em um sistema de comunicação digital
(2009) [Trabalho de conclusão de graduação]Neste projeto é estudado o problema da estimação de fase em um sistema de comunicação digital com canal sujeito a ruído branco gaussiano aditivo e filtro casado na saída. O problema de estimação de fase é solucionado de ... -
Estimação de parâmetros em tempo real através de filtro de Kalman com janela robusta suavizante e estimadores de estados não lineares
(2020) [Tese]Os estimadores de estado, ou observadores, são técnicas que reconstroem os estados de um modelo dinâmico a partir das medidas de entrada e saída do sistema. Eles podem ser baseados na teoria probabilística (proposto por ... -
Estimação do prêmio de risco e paridade descoberta de juros através do filtro de Kalman
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]No contexto da globalização, uma das variáveis macroeconômicas de maior importância é a taxa de câmbio. Recentemente, por conta das trajetórias erráticas da taxa de câmbio e da difícil previsão da mesma, economistas discutem ... -
Estimativas para a taxa natural de juros no Brasil após a adoção do regime de metas de inflação
(2018) [Dissertação]Este trabalho estima a taxa natural de juros no Brasil para o período que vai do terceiro trimestre de 1999 até o primeiro trimestre de 2018. Para isso, utiliza-se o modelo seminal de Laubach e Williams (2003) sob a ... -
Imperfect rationality and inflationary inertia : a new estimation of the Phillips Curve for Brazil
(2004) [Artigo de periódico]O artigo estima uma nova relação entre emprego e inflação para o Brasil, tendo como pano de fundo hipóteses novo-keynesianas. Quatro hipóteses são testadas e sustentadas: i) os agentes não possuem racionalidade perfeita; ... -
Integração financeira e os fluxos de capitais no Brasil : uma abordagem das condições de não-arbitragens, 1990 a 2004
(2006) [Tese]Este trabalho tem como objetivo investigar e analisar a evolução do grau de integração financeira do Brasil com os mercados de capitais internacionais a partir da década de noventa. O conceito de integração financeira fraca ... -
Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
(2009) [Dissertação]A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade ... -
Módulo de auto-localização para um agente exploratório usando Filtro de Kalman
(2003) [Dissertação]Construir um robô capaz de realizar tarefas sem qualquer interferência humana é um dos maiores desafios da Robótica Move!. Dispondo apenas de sensores, um robô autônomo precisa explorar ambientes desconhecidos e, ... -
Preferences of the Central Bank of Brazil under the inflation targeting regime : commitment vs. discretion
(2011) [Artigo de periódico]This work aims to estimate the preferences of the Central Bank of Brazil during the inflation targeting regime, using a standard new keynesian model with forward-looking expectations, as proposed by Givens (2010). The ... -
Produto potencial : uma investigação para o Brasil (1900-2013)
(2015) [Trabalho de conclusão de graduação]O objetivo deste trabalho é estimar o produto potencial brasileiro para o período entre 1900 e 2013 e encontrar o hiato do produto. O produto potencial é uma variável não-observável, de forma que seu conceito e seu método ... -
Rastreamento automático da bola de futebol em vídeos
(2009) [Dissertação]A localização de objetos em uma imagem e acompanhamento de seu deslocamento numa sequência de imagens são tarefas de interesse teórico e prático. Aplicações de reconhecimento e rastreamento de padrões e objetos tem se ... -
Robô pêndulo invertido
(2015) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho visa a construção de um robô pêndulo invertido e análise de alguns métodos existentes de fusão de informação para cálculo do ângulo deste robô, combinados com as metodologias de controle de estabilidade do ...