Browsing by Subject "Econometria"
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Additive nonparametric regression estimation via back…tting and marginal integration under common bandwidth selection criterion : small sample performance
(2006) [Dissertation]In this paper, we conducted a Monte Carlo investigation to reveal some charac- teristics of …nite sample distributions of the back…tting (B) and Marginal Integration (MI) estimators for an additive bivariate regression. ... -
Análise de estilo dinâmica de fundos multimercados : aplicação para o mercado brasileiro
(2016) [Journal article]Este artigo aplica o modelo de análise de estilo baseado em retornos (RBSA) considerando explicitamente a presença de exposições variantes no tempo. Inicialmente, o modelo é estimado assumindo que os estilos são constantes ... -
Análise do efeito Balassa-Samuelson para o Brasil pós-Plano Real : Yuan (1995-2010) e Dólar (1997-2017)
(2021) [Work completion of graduation]Bela Balassa (1964) e Paul Samuelson (1964) introduziram o conceito de que as diferenças de produtividade entre os países teriam efeito sobre a trajetória do câmbio. Esse conceito hoje é conhecido como efeito Balassa-Samuelson ... -
An implementation of the consumption based capital asset pricing model
(2019) [Work completion of graduation]This paper computationally implements the Consumption Capital Asset Pricing Model (CCAPM) as presented by (LUCAS, 1978) restricted to the case shown in (ELTON et al., 2014). The CCAPM was originally developed in (RUBINSTEIN, ... -
Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
(2011) [Dissertation]A presente dissertação expõe o ambiente em que o Problema de Merton é construído e, baseando-se na bibliografia apresentada, constrói exemplos em softwares cujas especificidades podem colaborar na clareza da resolução. O ... -
Aplicação dos modelos multifatoriais de Fama e French ao mercado brasileiro
(2012) [Work completion of graduation]Este trabalho testa três modelos de precificação de ativos visando identificar qual o modelo que melhor explica o retorno das ações do mercado brasileiro. São testados o CAPM (Capital Asset Pricing Model) e os modelos ... -
Avaliação de diferenciais de capital humano no Brasil a partir de estudos de persistência
(2023) [Work completion of graduation]O artigo avaliou causas de desigualdades regionais, em suas diferentes escalas, de capital humano no Brasil - notadamente educação e conhecimento -, através das perspectivas dos chamados estudos de persistência (Persistence ... -
A avaliação do impacto de um treinamento utilizando Propensity Score Matching : uma abordagem não-paramétrica e semiparamétrica
(2015) [Dissertation]O objetivo dessa dissertação é avaliar o impacto de um programa de treinamento voltado para trabalhadores, utilizando o propensity score matching, mas com dois tipos de abordagem, uma não-paramétrica e a outra semi-paramétrica. ... -
Banco Central e preferências assimétricas : uma aplicação de sieve estimators para os EUA e o Brasil
(2011) [Dissertation]Uma questão interessante na política monetária é se os Bancos Centrais dão pesos iguais para desvios positivos e negativos da inflação e do hiato do produto das suas respectivas metas. Para responder à esta questão, ... -
Calibragem do modelo generalizado black-karasinski para títulos de desconto
(2010) [Dissertation]Esta dissertação tem como objetivo apresentar um caso específico de Interpolação da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) com base no processo estocástico que de- termina a taxa de juros, o qual é aqui denominado por ... -
Combinação de previsões aplicada à volatilidade
(2008) [Dissertation]A realização de previsões de volatilidade é uma atividade de suma importância para empresas e agentes econômicos, entretanto utilizar-se de apenas um modelo para obtê-las pode não ser suficiente para incorporar todo o ... -
Comparação do desempenho de medidas realizadas para previsão de volatilidade de ações da B3
(2018) [Work completion of graduation]Este trabalho compara previsões de volatilidade dos preços de ações geradas com base em dados de alta frequência. O objetivo principal é fornecer orientação para a escolha da medida realizada e da frequência amostral a ser ... -
A comparison study of copula models for European Financial Index Returns
(2017) [Journal article]In this paper, we introduce a new approach to modeling dependence between international financial returns over time, combining time-varying copulas and the Markov switching model. We apply these copula models and also those ... -
Contágio entre mercados financeiros : uma análise via cópulas não paramétricas
(2012) [Dissertation]O aumento dos fluxos globais comerciais e financeiros, a partir da década de 90, e as diversas crises ocorridas até o atual período fizeram da avaliação de contágio um tema extremamente relevante, tanto para investidores ... -
O crescimento econômico da China entre 1952 e 2015 : uma aplicação econométrica da Lei de Thirlwall
(2017) [Thesis]A presente tese tem como objetivo realizar uma aplicação empírica da Lei de Thirlwall para a economia peculiar da China, a fim de apresentar mais uma contribuição que busque explicar os possíveis determinantes do crescimento ... -
Crescimento pró-pobre : análise dos estados brasileiros entre 1995 e 2007
(2010) [Journal article]Este artigo analisa o crescimento pró-pobre nas 27 unidades federativas do Brasil entre 1995 e 2007. Inicialmente, examina-se a literatura recente sobre o tema e apresentam-se três indicadores para mensurar a relação entre ... -
Dados de alta frequência : averiguando o impacto de microestrutura de mercado e sazonalidade intradiária na detecção de saltos e estimação da variação quadrática
(2012) [Dissertation]Neste trabalho, visamos mostrar as características usuais dos dados de alta frequência, bem como utilizar modelagem não paramétrica para estimar a variância/volatilidade para esses dados. Após uma revisão sobre microestrutura ... -
Os determinantes da criminalidade no Rio Grande do Sul : uma análise econométrica
(2021) [Work completion of graduation]Santos e Kassouf (2008) argumentam que cabe também à ciência econômica o estudo aplicado de questões sociais como a segurança pública, aspecto não tão explorado no cenário brasileiro até então. Tendo em vista o aumento dos ... -
Econometria e verificabilidade de teorias econômicas
(1990) [Journal article]Resumo não disponível -
Econometria e verificação de teorias econômicas
(1993) [Journal article]O artigo mostra que a necessidade do uso de testes estatísticos introduz no processo de avaliação empírica de teorias econômicas um tipo especial de inconclusividade, que deslegitima tanto a confirmação a la Camap como a ...
