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dc.contributor.advisorBisognin, Cleberpt_BR
dc.contributor.authorLeite, Gustavo Correapt_BR
dc.date.accessioned2011-09-03T06:01:32Zpt_BR
dc.date.issued2011pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/31615pt_BR
dc.description.abstractO objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com memória longa e em processos de memória longa com adição de ruído. Para representar o comportamento da memória longa fizemos uso de séries simuladas seguindo um modelo ARFIMA e na estimação dos parâmetros utilizamos os estimadores GPH (1983), FT (1986) e Beran (1985). Realizamos simulações de Monte Carlo para analisar o comportamento dos estimadores e os comparamos através do valor médio para o parâmetro estimado, vício, erro quadrático médio e variância. De forma geral, o estimador que obteve os melhores resultados nas simulações realizadas foi o FT, estimador esse proposto por Fox e Taqqu.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectModelos estocásticospt_BR
dc.subjectVolatilidade estocásticapt_BR
dc.subjectMétodos estatísticospt_BR
dc.titleEstimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longapt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000784006pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentInstituto de Matemática. Departamento de Estatísticapt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2011pt_BR
dc.degree.graduationEstatística: Bachareladopt_BR
dc.degree.levelgraduaçãopt_BR


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