Estimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longa
dc.contributor.advisor | Bisognin, Cleber | pt_BR |
dc.contributor.author | Leite, Gustavo Correa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-09-03T06:01:32Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/31615 | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com memória longa e em processos de memória longa com adição de ruído. Para representar o comportamento da memória longa fizemos uso de séries simuladas seguindo um modelo ARFIMA e na estimação dos parâmetros utilizamos os estimadores GPH (1983), FT (1986) e Beran (1985). Realizamos simulações de Monte Carlo para analisar o comportamento dos estimadores e os comparamos através do valor médio para o parâmetro estimado, vício, erro quadrático médio e variância. De forma geral, o estimador que obteve os melhores resultados nas simulações realizadas foi o FT, estimador esse proposto por Fox e Taqqu. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Modelos estocásticos | pt_BR |
dc.subject | Volatilidade estocástica | pt_BR |
dc.subject | Métodos estatísticos | pt_BR |
dc.title | Estimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000784006 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Matemática. Departamento de Estatística | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2011 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Estatística: Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Estatística (290)