Avaliação crítica de um modelo de scoring de inadimplência e sua potencial aplicação na concessão de crédito

Abstract

Este estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade de utilizar um modelo de Credit Scoring, originalmente desenvolvido para a área de recuperação de crédito, como instrumento de apoio à concessão de novos créditos em uma instituição financeira. O modelo analisado, centrado na probabilidade de pagamento, foi construído com base em variáveis comportamentais de clientes internos e é atualmente utilizado para orientar estratégias de cobrança. A metodologia adotada envolveu análise documental, exploração da base histórica e simulações de adaptação ao contexto da concessão de crédito, restringindo-se às variáveis disponíveis no momento da decisão. Os resultados indicam que não é possível aplicar o modelo diretamente, dada a indisponibilidade de variáveis-chave ex-ante. No entanto, identificou-se potencial de aproveitamento seletivo de variáveis e conceitos, o que pode contribuir para o desenvolvimento de novos modelos e o aprimoramento da governança analítica. Como agenda futura, sugere-se a criação de um application score próprio, testes empíricos de performance e integração do behavior score em ferramentas de monitoramento pós-concessão.

This study aims to assess the feasibility of using a Credit Scoring model, originally developed for the debt collection area, as a supporting tool in the granting of new loans within a financial institution. The model under analysis, centered on payment probability, was built based on behavioral variables of internal clients and is currently used to guide collection strategies. The adopted methodology involved document analysis, exploration of historical data, and simulations of model adaptation to the credit granting context, restricted to variables available at the decision-making stage. The results indicate that direct application of the model is not feasible, due to the unavailability of key ex-ante variables. However, there is potential for selective reuse of variables and concepts, which may contribute to the development of new models and to the improvement of analytical governance. As a future agenda, the study suggests the creation of a dedicated application score, empirical performance testing, and the integration of behavior scoring tools for post-granting monitoring.