Ondaletas em previsão de séries de tempo : uma análise empírica

Abstract

O presente artigo compara, sob a forma de estudo de casos, previsões relativas a três diferentes métodos de modelagem de séries de tempo. Utiliza-se uma aplicação da metodologia ARIMA, tanto da forma tradicional quanto amparada por dois procedimentos auxiliares baseados em Análise de Ondaietas (Wavelets). Este estudo de caso baseia-se na aplicação destes métodos alternativos a três séries de tempo. O primeiro procedimento auxiliar utilizando ondaietas consiste em fracionar cada uma das séries em duas subséries, aplicando a análise tradicional de maneira separada para posterior fusão das previsões. O segundo procedimento auxiliar consiste no emprego da análise tradicional mediante alisamento prévio das séries.

This paper presents three case studies in time series forecasting. We try to compare the use of traditional ARIMA models with an alternative method that combines of ARIMA and Wavelets models. Two different approaches are applied. In the first one, Wavelets are used to fraction the original time series, so that ARIMA forecasting is performed on the ffactioned series. The fractioned forecasting is then jointed to obtain the original series forecasting. The second alternative method consist in using Wavelets to smooth the original series before using traditional ARIMA forecasting.